Optymalizacja w ubezpieczeniach

• Autorzy: Magdalena Kwaśniewska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie głównych kierunków prac badawczych dotyczących wyznaczania optymalnych strategii ubezpieczeniowych. Aby problem stał się bardziej zrozumiały, zostaną zaprezentowanie wyniki jednej z prac Schmidliego [14] oraz przykładowe rozwiązania uzyskane opisaną w niej metodą. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Optymalizacja; Szacowanie prawdopodobieństwa

EN

Insurances; Optimalization; Probability estimation

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1
• Strony: 299--307

Twórcy

autor

Magdalena Kwaśniewska

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Asmussen S., Taksar M.: Controlled Diffusion Models for Optimal Dividend Pay-out. "Mathematical Finance" 1999, nr 2.
• Browne S.: Optimal Investment Polices for a Firm with Random Risk Process: Exponential Utility and Minimizing the Probability of Ruin. "Mathematics of Operations Research" nr 20, 1995.
• Evans L.C.: Równania różniczkowe cząstkowe. PWN, Warszawa 2002.
• Hipp С., Plum M.: Optimal Investment for Insurers. "Insurance: Mathematics and Economics" 2000, nr 27.
• Hipp C., Taksar M.: Stochastic Control for Optimal New Business. "Insurance: Mathematics and Economics" 2000, nr 26.
• Hipp C., Vogt M.: Optimal Dynamic XL Reinsurance. "Astin Bull" 2003, nr 33(2).
• Højgaard В., Taksar M.: Optimal Proportional Reinsurance Polices for Diffusion Models. "Scandinavian Actuarial Journal" 1998, nr 2.
• Højgaard В., Taksar M.: Controlling Risk Exposure and Dividends Payout Schemes: Insurance Company Example. "Mathematical Finance" 1999, nr 2.
• Højgaard В., Taksar M.: Optimal Risk Control for a Large Corporation in the Presence of Returns on Investments. "Finance and Stochastics" 2001, nr 5.
• Irgens C., Paulsen J.: Optimal Control of Risk Exposure, Reinsurance and Investments For Insurance Portfolios. "Insurance Math. Econom" 2004, nr 35.
• Kwaśniewska M.: Minimalizacja prawdopodobieństwa ruiny poprzez inwestycje i reasekurację (w druku).
• Rolski Т., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J.: Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley, Chichester 1999.
• Schmidli H.: Optimal Proportional Reinsurance Policies in a Dynamic Setting. "Scandinavian Actuarial Journal" 2001, nr 1.
• Schmidli H.: On Minimizing the Ruin Probability by Investment and Reinsurance. "The Annals of Applied Probability" 2002, nr 12.
• Taksar M.: Optimal Risk and Dividend Distribution Control Models for an Insurance Company. "Mathematical Methods at Operations Research" 2000, nr 1.