Zastosowanie wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta do analizy błędów otrzymanych prognoz wybranych szeregów czasowych

• Autorzy: Monika Miśkiewicz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest zastosowanie powyższych narzędzi [wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta] do analizy błędów otrzymanych prognoz ekonomicznych szeregów czasowych, utworzonych z wybranych kursów walut. Do wyznaczenia prognozy użyto metody polegającej na wyznaczeniu w zrekonstruowanej przestrzeni stanów najbliższych sąsiadów punktu poprzedzającego prognozowaną wartość w szeregu czasowym. Dane wykorzystane w opracowaniu pochodzą z ostatnich pięciu lat. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programu napisanego w języku programowania Delphi, pakietu Microsoft Excel oraz programu zamieszczonego w pracy. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Prognozowanie kursów walut; Prognozy ekonometryczne

EN

Time-series; Exchange rates forecasting; Econometric forecasts

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2
• Strony: 83--90

Twórcy

autor

Monika Miśkiewicz

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Chun S.H., Kim K.J., Kim S.H.: Chaotic Analysis of Predictability Versus Knowledge Discovery Techniques: Case Study of the Polish Stock Market. "Expert Systems" 2002, Vol. 19, No 5, s. 264-272.
• Mastalerz-Kodzis A.: Fraktalna analiza finansowych szeregów czasowych. AE, Katowice 2001.
• Miśkiewicz M.: Wykładniki Lapunowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Studia Ekonomiczne. AE, Katowice, nr 33 (w druku).
• Peters E.E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Nowe spojrzenie na cykle, ceny i ryzyko. WIG-Press, Warszawa 1997.
• Steczkowski J., Zeliaś A.: Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych. AE, Kraków 1997.
• Wolf A., Swift J.B., Swinney H.L., Vastano J.A.: Determining Lyapunov Exponents from a Time Series. "Physica 16D" 1985, s. 285-317.
• Yao Q., Tong H.: Quantifying the Influence Of Initial Values on Non-linear Prediction. "J. R. Statist. Soc. B" 1994, s. 701-725.
• Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane przykłady ekonometryczne. AE, Katowice 1996.
• Zeug K.: Metoda rekonstrukcji przestrzeni stanów oparta na danych pochodzących z GPW w Warszawie. [w:] Postępy ekonometrii. Red. A. Barczak. Katowice 2004, s. 377-388.