Efektywność modeli autoregresyjnych w prognozowaniu cen produktów rolnych w Polsce

• Autorzy: Agnieszka Tłuczak , Mirosława Szewczyk

Warianty tytułu

The Effectiveness of the Autoregressive Models in Forecasting the Agricultural Prices in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Prognozowanie cen produktów rolnych odgrywa dużą rolę we wspomaganiu decyzji produkcyjnych w gospodarstwach rolnych. Poprawne wyznaczenie prognoz cen produktów rolnych pozwala ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W opracowaniu autorki przedstawiły możliwość zastosowania modeli autoregresyjnych, za pomocą których wyznaczono prognozy cen podstawowych produktów rolnych w skupie na drugie półrocze 2010 roku. (abstrakt oryginalny)

EN

The forecast of agricultural prices is one of the most important factors in making decision on production farms. The appropriate forecast allows for limiting the risk connected with one's economic activity. In this study autoregressive models have been used, which helped to determine the price forecast for agricultural products in the purchasing centers in the second half of 2010. To determine the quality of forecast the average ex-post errors of the past forecasts have been used. The achieved results show that autoregressive models are an effective tool in forecasting the agricultural prices in Poland. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele autoregresji; Prognozowanie; Ceny produktów rolnych

EN

Autoregression models; Forecasting; Agricultural prices

• Czasopismo: Oeconomia Copernicana
• Rocznik: 2010
• Tom: 1
• Numer: nr 1
• Strony: 99--119

Twórcy

autor

Agnieszka Tłuczak

autor

Mirosława Szewczyk

Bibliografia

• Biuletyn Statystyczny z lat 1996-2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
• Box G.E. P., Jenkins G. M. (1983), Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
• Charemza W. W., Deadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Chatfield Ch. (2004), The analysis of Time Series. An Introduction, CRC Press LLC, Florida USA.
• Czerwiński Z., Guzik B. (1980), Prognozowanie ekonometryczne. Podstawy teoretyczne i metody, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
• Dudek H. (2005), Prognozowanie cen skupu mięsa drobiowego za pomocą sezonowego modelu ARIMA, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu", tom VII, zeszyt 5.
• Gruszczyński M., Podgórska M. (2004), Ekonometria, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
• Hamilton J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, New Jersey USA.
• Hatanaka M. (2004), Time Series Based Econometrics. Unit Roots and Cointegration, Oxford University Press, New York USA.
• Kwaśnicki W. (2010), Cykl świński - próba modelowania i analizy, http://prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/todownload/Cykl%20swinski.pdf, z dn. 20.07.2010.
• Lutkepol H., Kratzig M. (2004), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, New York USA.
• Majewski J. (2006), Ceny skupu mleka w Polsce - Analiza i prognozowanie, "Roczniki Naukowe Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu", t. VIII, zeszyt 2.
• Osińska M. (2007), Współczesna ekonometria, Dom Organizatora, Toruń.
• Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
• Sobczyk M. (2008), Prognozowanie. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
• Stępień S. (2009), Klasyczne i współczesne teorie cyklu świńskiego - wnioski dla gospodarstw trzodowych, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu", tom XI, zeszyt 3.
• Tłuczak A. (2008a), Metody prognozowania cen na rynku mięsa, [w:] S. Sokołowska, A. Bisaga (red.), Wieś i rolnictwo w okresie zmian, Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
• Tłuczak A. (2008), Prognozowanie cen mięsa wieprzowego z zastosowaniem modelu Wintersa, "Prace Komisji Naukowych", Zeszyt nr 32, PAN, Oddział w Katowicach, Katowice.
• Tłuczak A., Efektywność modeli adaptacyjnych w prognozowaniu cen rolnych, [w:] R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
• Tsay R. S. (2002), Analysis of Financial Time Series. Financial Econometrics, John Wiley & Sons INC., New York, USA.
• Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008), Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, wydawnictwo SGGW, Warszawa.
• Zeliaś A., Pawełek B. (2004), Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Toeria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Zeliaś A. (1997), Teoria prognozy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.