Podstawowe strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym

• Autorzy: Waldemar Tarczyński
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Omówiono klasyczne strategie inwestowania na rynku kapitałowym: hedging - zabezpieczanie się przed ryzykiem spekulacja - kupowanie ryzyka i korzystanie z efektu dźwigni arbitraż - wyrównywanie cen na rynku. Opisano podstawowe strategie opcyjne, w tym: strategie stelażu, strategie strangle, strategie spread byka oraz strategie spread niedźwiedzia.

Słowa kluczowe

PL

Inwestowanie; Strategia inwestycyjna; Rynek kapitałowy; Instrumenty pochodne

EN

Investing; Investment strategy; Capital market; Derivatives

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 890, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 42--60

Twórcy

autor

Waldemar Tarczyński

Bibliografia

• Bookstaber R.M.: Option Pricing and Strategies in Investing. Addison-Wesley, Reading 1989.
• Chance D.: An Introduction to Options and Futures. 2d ed., The Dryden Press, Hinsdale (III.,) 1992.
• Degler W.H., Becker H.P.: 19 option strategies and when to use them, "Futures" 1984 June.
• Edwards F.R., Ma C.W.: Futures and Options. McGraw-Hill, New York 1992.
• Elton E.J., Gruber M.J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1995.
• Ford D.: Opcje giełdowe. Liber, Warszawa 1997.
• Gastineau G.L.: The Stock Options Manual. 3d ed., McGraw-Hill, New York 1988.
• Gątarek D., Maksymiuk R.: Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych. Liber, Warszawa 1998.
• Haugen R.A.: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG-Press, Warszawa 1996.
• Hausman W.H., White W.L.: Theory of Option Strategy Under Risk Aversion, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1968, No. 3 (Sept.)
• Hull J.: Options, Futures and other Derivate Securities. Prentice Hall, New York 1989.
• Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje wprowadzenie. WIG-Press Warszawa 1997.
• Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. PWN, Warszawa 1993.
• Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. PWN, Warszawa 1996.
• Kolb R.W.: Wszystko o instrumentach pochodnych. WIG-Press, Warszawa 1997.
• Marschall J.F., Bansal V.K.: Financial Engineering: a Complete Guide to Financial Innovation. New York Institute of Finance, New York 1992.
• Mayo H.B.: Wstęp do inwestowania. Liber, Warszawa 1997.
• McMillan L.G.: Options as a Strategic Investment. 3d ed., New York Institute of Finance, New York 1993.
• Ritchken P.: Options: Theory, Strategy, and. Applications. Scott Foresman and Company, Glenview (Ill.) 1987.
• Rubenstein M., Cox J.: Option Markets. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall 1985.
• Smith Jr. C.W., Smithson C.W.: Financial Engineering: An Overview, w: "The Handbook of Financial Engineering", Harper Business Book, New York 1990.
• Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Placet, Warszawa 1999.
• Tucker A.L., Becker K.G., Isimbabi M.J., Ogden J.P.: Contemporary Portfolio Theory and. Risk Management. West Publishing Company, Minneapolis/St. Paul, New York, Los Angeles, San Francisco 1994.
• Welch W.: Strategies for Put and. Call Option Trading. Winthrop, Cambridge 1982.
• Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.