O pewnym wykorzystaniu szacunków ryzyka z jednowskaźnikowych modeli rynków kapitałowych

• Autorzy: Władysław Milo , Waldemar Bojara
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy ograniczymy naszą uwagę tylko do idei powiązania jednowskaźnikowego równania Sharpe'a-Lintnera-Mossina z klasycznym optymalizacyjnym modelem wyboru portfela inwestycyjnego H. Markovitza. Model ten należny do modeli typu wariancyjne ryzyko - oczekiwany dochód. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Portfel inwestycyjny; Szacowanie ryzyka

EN

Investment portfolio; Risk estimating

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 890, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 61--67

Twórcy

autor

Władysław Milo

autor

Waldemar Bojara

Bibliografia

• Markowitz H.: Portfolio Selection. Blackwell Cambridge, 1996.
• Elton J.E., Gruber J.M.: Modern Portfolio Theory and. Investment Analysis. Wiley, 1995.
• Haugen R.A.: Modern Investment Theory. Prentice Hall 1993.
• Seber G.A.F.: Linear Regression Analysis. Wiley, New York 1977.
• Milo W.: Wybór portfela inwestycyjnego. Łódź UŁ 1997, maszynopis.