Wyznaczanie stóp zwrotu o jednakowym ryzyku w analizie porównawczej inwestycji, na przykładzie funduszy powierniczych i inwestycyjnych w Polsce

• Autorzy: Wojciech Zatoń
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Opisano miary stopy zwrotu z inwestycji znane pod nazwą M², które zostały opracowane i zastosowane przez Leah i Franco Modiglianich oraz przy ich wykorzystaniu oceniono efektywność działania polskich funduszy inwestycyjnych.

Słowa kluczowe

PL

Fundusze inwestycyjne; Fundusze powiernicze; Stopa zwrotu

EN

Investment funds; Trust funds; Rate of return

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 890, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 68--74

Twórcy

autor

Wojciech Zatoń

Bibliografia

• Jajuga K., Kuziak K., Papla D. (2000): Ryzyko rynkowe polskiego rynku akcji - Value at Risk i inne metody pomiaru. W: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie (materiały konferencyjne, Międzyzdroje 2000), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
• Jajuga K., Jajuga T. (1996): Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa.
• Wang P., Gordon D. (1997): Top funds: where to earn without getting burned, "Money Magazine" vol. 26, March 1997.
• Stępień K. (2000): Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych; Typy funduszy na polskim rynku kapitałowym. W: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie (materiały konferencyjne, Międzyzdroje 2000), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
• Winston W. (1999): Financial models using simulation and optimization. Palisade. Newfield.