Analiza cen kontraktów terminowych na WIG20

• Autorzy: Ryszard Węgrzyn
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Dla inwestorów działających na rynku terminowym są bardzo ważne określone relacje między cenami terminowymi a cenami kasowymi, stanowią one bowiem podstawę operacji zabezpieczających. Relacje te opisuje model cost-of-carry służący do szacowania wartości kontraktów terminowych jako wartości obecnej przedmiotu kontraktu terminowego powiększonej o następujące koszty: przechowywania, ubezpieczenia, transportu oraz kosztów finansowych. (...) Niniejsze opracowanie prezentuje relacje cenowe w kontekście tego modelu na przykładzie kontraktów terminowych na WIG20, które są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 16 stycznia 1998 r. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Kontrakty terminowe; Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)

EN

Fixed-period contracts; Warsaw Stock Exchange Index

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 890, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 75--81

Twórcy

autor

Ryszard Węgrzyn

Bibliografia

• Bodie Z., Kane A., Marcus A.J.: Investments. IRWIN Inc., USA 1993.
• Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. WIG-Press, Warszawa 1997.
• Kolb R.W.: Financial Derivatives. New York Institute of Finance, USA 1993.