Wpływ redukcji poziomu szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów na dokładność prognoz finansowych szeregów czasowych

• Autorzy: Katarzyna Zeug-Żebro

Warianty tytułu

Effect of Reduction of Random Noise by Method the Nearest Neighbors on the Accuracy of Forecasts of the Financial Time Series

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu będzie ocena zastosowania redukcji poziomu szumu, w wybranych szeregach finansowych, metodą najbliższych sąsiadów oraz wpływu tej filtracji na dokładność prognoz. W badaniach zostaną wykorzystane szeregi utworzone z cen zamknięcia trzech spółek notowanych na GPW w Warszawie, tj. Bytom, INGBSK, Żywiec oraz dziennych kursów franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego. Dane obejmą okres od 05.01.1995 do 14.10.2011. Obliczenia zostaną przeprowadzone z użyciem programów napisanych przez autorkę w języku programowania Delphi, pakietu Microsoft Excel, Gretl oraz TISEAN. (fragment tekstu)

EN

The real time series xt is usually disturbed by random noise. His source may be errors of measurement and errors of rounding made during data analysis. The random noise may also represent an exogenous factors affecting the dynamics of the system or be a consequence of the statistical nature of the phenomena, e.g. which are affected by human decisions. Since the presence of noise in the data can significantly affect the quality of the forecasts, the aim of the article will be to evaluate the accuracy of predicting the time series filtered using the method of nearest neighbors. The test will be conducted on the basis of the financial time series, which consist of closing prices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange and the daily exchange rates. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Metoda najbliższego sąsiedztwa; Rynek papierów wartościowych; Rynek walutowy; Zmienna objaśniająca

EN

Time-series; Neighbor joining distance method; Securities market; Foreign Exchange (FX); Exogenous variable

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 146 Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i informatyczne
• Strony: 111--118

Twórcy

autor

Katarzyna Zeug-Żebro

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Abarbanel H.D., Brown R., Kennel M.B., Determining Embedding Dimension for Phase Space Reconstruction Using a Geometrical Construction, "Physical Review A" 1992, Vol. 45(6), s. 3404-3411.
• Diebold F.X., Nason J.A., Nonparametric Exchange Rate Prediction? "Journal of International Economics" 1990, Vol. 28, s. 315-332.
• Kantz H., Schreiber T., Nonlinear Time Series Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
• Orzeszko W., Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
• Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
• Ramsey J.B., Sayers C.L., Rothman P., The Statistical Properties of Dimension Calculations Using Small Data Sets: Some Economic Applications, "International Economic Review" 1990, Vol. 31, No. 4.
• Strong N., Modelling Abnormal Returns: A Review Article, "Journal of Business Finance & Accounting" 1992, Vol. 19, Iss. 1, s. 533-553.
• Takens F., Detecting Strange Attractors in Turbulence, w: Lecture Notes in Mathematics, red. D.A. Rand, L.S. Young, Springer, Berlin 1981, s. 366-381.
• Zawadzki H., Chaotyczne systemy dynamiczne, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996.