Zastosowanie stochastycznego modelu chain-ladder do kalkulacji rezerwy szkodowej

• Autorzy: Alicja Wolny
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest przedstawienie wstępnej analizy danych zawartych w trójkącie szkód z zastosowaniem stochastycznego modelu chain-ladder. (...) W pierwszej części artykułu przedstawiona jest metoda chain-ladder oraz założenia niezbędne przy jej stosowaniu. W dalszej części pokazany jest praktyczny przykład analizy czynników rozwoju szkody dla danego trójkąta szkód oraz kalkulacji rezerwy szkodowej dla wybranego estymatora. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Szkody; Roszczenia odszkodowawcze

EN

Damages; Claims for compensation

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 890, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 168--176

Twórcy

autor

Alicja Wolny

Bibliografia

• Mack T.: Measuring Variability of Chain-Ladder Reserve Estimates. CAS Spring Forum 1994.
• Mack T.: Which Stochastic Model Is Underlying the Chain-Ladder Method? CAS Fall Forum 1995.
• Murphy D.M.: Unbiased Loss Development Factors. PC AS Volume LXXXI 1994.
• Pawłowski Z.: Statystyka matematyczna. PWN: Warszawa 1980.