Eliminacja obserwacji nietypowych - rozkład maksimum

• Autorzy: Mariusz Czekała

Warianty tytułu

Elimination of Outliers - Maxima Distribution

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W rozkładach jednomodalnych (szczególnie symetrycznych jednomodalnych) wartości oddalone od modalnych są zwykle mniej prawdopodobne (mają mniejszą wartość gęstości - jeśli pominąć przedziały stałości). Dlatego też w takim przypadku (który jest głównym przedmiotem zainteresowania w niniejszej pracy) właśnie wartości oddalone od wartości środkowych (wartości oczekiwanej, mediany lub dominanty) powinny być badane pod kątem ewentualnej "nietypowości". W celu eliminacji wartości nietypowych użyjemy rozkładów statystyk pozycyjnych. (fragment tekstu)

EN

In the paper we considered the problem of outliers in nonlinear econometric model (the example was presented for linear model). By definition outliers are such observations they are too big or too small under assumptions. Therefore we decided to apply asymptotic distribution of maxima. The opportunity of applying asymptotic distribution of minima was pointed out. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rozkłady normalne; Obserwacje nietypowe

EN

Normal distribution; Outliers

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2001
• Tom: 7
• Numer: nr 895 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 73--81

Twórcy

autor

Mariusz Czekała

Bibliografia

• Czekała M.: Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym. Wrocław: AE (w druku).
• Galambos J.: The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics. New York: Wiley 1978.
• Kowalewski G.: Obserwacje nietypowe w regresji liniowej. Wrocław: AE 1994, maszynopis pracy doktorskiej.
• Leadbetter M.R., Lindgren G., Rootzen H.: Extremes and Related Properties of Random Sequences and Processes. Springer Verlag 1986.
• Pawełek B., Zeliaś A.: Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych. "Badania Operacyjne i Decyzje" 1996 nr 2, s. 51-86.