PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 289 Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej | 294--303
Tytuł artykułu

Koncepcja RAPM (Risk Adjusted Performance Measure) jako zintegrowany model zarządzania ryzykiem i efektywnością w banku komercyjnym

Autorzy
Warianty tytułu
The Concept of RAPM (Risk Adjusted Performance Measure) as an Integrated Model of Risk and Performance Management in a Commercial Bank
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja RAPM jest zintegrowanym modelem zarządzania ryzykiem i optymalizacji kapitału w przekroju całego banku, pionów biznesowych, poszczególnych ośrodków odpowiedzialności, klientów oraz konkretnych produktów i usług. Umiejętne wykorzystanie koncepcji pozwala na inwestowanie i efektywną alokację dostępnego kapitału w najlepsze pod względem profilu ryzyko/zwrot produkty i usługi bankowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of RAPM is an integrated model of managing risk and optimising capital across the entire banking organisation, its business sections, individual responsibility centres, clients and particular products and services. The skilful use of the concept enables to invest and efficiently allocate the available capital into the best banking products and services, as far as the risk-return profile is concerned.(original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Białostocka
Bibliografia
  • Farell M.J., The Measurement of Productive Efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society", Series A (General), Part III, 120(3), 1957.
  • Hooker M., Xiang G., Investment Choices and Risk-adjusted Performance Measures, August 2007. www.ssrn.com.
  • Leibenstein H., Allocative Efficiency vs. "X-Efficiency", "The American Economic Review" 56(3), June 1966.
  • Marzec J., Osiewalski J., Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii, "Folia Oeconomica Cracoviensia", Vol. 39-40, 1996-1997.
  • Matten Ch., Managing Bank Capital. Capital Allocation and Performance Measurement, Second edition, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2000.
  • Mester L.J., Optimal Industrial Structure in Banking, [w:] Handbook of Financial Intermediation and Banking, red. A.V. Thakor, A. Boot, North-Holland, Amsterdam 2008.
  • Pawłowicz L., Optymalizacja alokacji kapitału w budowaniu wartości banku dla akcjonariuszy, [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  • Resti A., Sironi A., Risk Management and Shareholders' Value in Banking. From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies, John Wiley & Sons, Ltd., Hoboken 2007.
  • Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
  • Schroeck G., Risk Management and Value Creation in Financial Institutions, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2002.
  • Sorge M., Stress-testing Financial Systems: An Overview of Current Methodologies, BIS Working Paper No. 165, December 2004.
  • Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171258685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.