Analiza wrażliwości ceny opcji o uwarunkowanej premii

• Autorzy: Ewa Dziawgo

Warianty tytułu

Analysis of the Contingent Premium Options Price Sensitivity

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opcjami o uwarunkowanej premii: charakterystyka instrumentu, rodzaje opcji, funkcje wypłaty, modele wyceny oraz analiza porównawcza kształtowania się cen i wartości greckich parametrów (delta, gamma i vega) opcji zwykłych i opcji o uwarunkowanej premii. Ilustrację empiryczną przeprowadzono na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the issues connected with contingent premium options: characteristic of instruments, the types of the options, the payoff function, the pricing model, the analysis the price of the option and the value of coefficients delta, gamma and vega for the standard and contingent premium options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the option on EUR/PLN. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Opcje; Instrumenty pochodne; Analiza wrażliwości; Premia

EN

Options; Derivatives; Sensitivity analysis; Bonus

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 31 T.1 Metody ilościowe w ekonomii - tom 1
• Strony: 107--121

Twórcy

autor

Ewa Dziawgo

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Dziawgo E., Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
• Gastineau G., An Introduction to Special-Purpose Derivatives, "The Journal of Derivatives" 1994, nr 1.
• Hull C.J., Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International Inc., Upper Saddle River-New Jersey 2002.
• Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2002.
• Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.