Otwarte fundusze emerytalne - analiza taksonomiczna

• Autorzy: Agata Strzelczyk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejsze opracowanie ma na celu pokazanie, jak metody statystyczne mogą zostać wykorzystane przy wyborze najzyskowniejszego i najmniej ryzykownego funduszu emerytalnego. Metodologia ta i wyniki będą mogły, być wykorzystane przez osoby planujące zmianę wybranego OFE lub takie, które w związku z podjęciem pierwszej pracy muszą wybrać swoje pierwsze OFE. Czytając prasę codzienną albo branżowe serwisy internetowe można się natknąć na różnego rodzaju rankingi Otwartych Funduszy Emerytalnych budowane w celu ułatwienia wyboru potencjalnemu uczestnikowi III filaru ubezpieczenia emerytalnego. (...) Planowanie emerytury to skomplikowany proces z kilku powodów. Po pierwsze, ze względu na fakt, że średnia inwestycja konsumencka nie przekracza 5-10 lat, to inwestycja w OFE ze średnim horyzontem planowania wynoszącym około 60 lat jest prawdopodobnie najdłuższą inwestycją dla większości społeczeństwa. Po drugie, nawiązując do koncepcji międzyokresowej substytucji konsumpcji należy zauważyć, że okres najmniejszych przychodów planowany jest podczas czasu wzmożonej aktywności zawodowej i rodzinnej, czyli wówczas, gdy priorytety krótkookresowe mogą się wysuwać na pierwszy plan. Dlatego tak ważne jest wybranie najlepszego funduszu emerytalnego, który właściwie zagospodaruje zarabiane przez nas pieniądze. Jak dowodzi niniejsze opracowanie, w selekcji tej należy się kierować więcej niż jednym rankingiem porównującym OFE. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Metody statystyczne; Fundusze emerytalne; Ranking; Analiza taksonomiczna; Ryzyko inwestycyjne

EN

Statistical methods; Pension funds; Ranking; Taxonomic analysis; Investment risk

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2012
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010
• Strony: 342--359

Twórcy

autor

Agata Strzelczyk

• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Bibliografia

• Grabiński T., Wydmus S., Zeliaś A. : Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN, Warszawa 1989.
• Nowak E. : Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa 1990.
• Nowak E. : Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
• Ostrowska K. : ING i Amplico najlepsze w tym roku i wysoko w rankingu. "Rzeczpospolita", 10.2010, www.rp.pl
• Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. Red. Czekaj J., PWN, Warszawa 2008.
• System finansowy w Polsce. T. 1. Red. Pietrzak B., Woźniak B., PWN, Warszawa 2008.
• Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z 28 sierpnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 139, poz. 934 z późn. zm.