Generowanie miar ryzyka przez pseudowypukłe funkcje straty

• Autorzy: Joanna Utkin
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszej pracy założymy pseudowypukłość funkcji straty. Na skończonym rynku kapitałowym zbadamy wypukłość zbioru pozycji finansowych, dla których oczekiwana strata, generowana przez funkcję pseudowypukłą, nie przekracza danego pułapu. Wykażemy mozliwość określenia na podstawie danej pseudowypukłej funkcji straty miary ryzyka jako funkcji uwikłanej. Zbadamy także pseudowypukłość uzyskanej miary ryzyka. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Matematyka finansowa; Finanse behawioralne; Rynek kapitałowy; Ryzyko finansowe; Ryzyko papierów wartościowych

EN

Financial markets; Financial mathematics; Behavioural finance; Capital market; Financial risk; Securities risk

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2012
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010
• Strony: 376--383

Twórcy

autor

Joanna Utkin

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Czerwonka M., Godlewski B. : Finanse behawioralne. SGH, Warszawa 2008.
• Demange G., Rochet J.C. : Methodes mathematiques de la finance. Economica, Paris 1997.
• Dudzińska-Baryła R., Kopańska-Bródka D. : Behawioralna ocena akcji notowanych na GPW w Warszawie. Konferencja Metody 2009, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
• Follmer H., Schied A. : Stochastic finance : an introduction in discrete time. de Gruyter, Berlin 2004.
• Jakubowski J. : Modelowanie rynków finansowych. SCRIPT, Warszawa 2006.
• Kontek K. : Absolute vs. Relative Notion of Wealth Changes, www.ssrn.com
• Markowitz H. : The Utility of Wealth. "Journal of Political Economy", 1952, No. 60.
• Poulalion G., Pupion G. : Les mathematiques de l'economiste. Vuibert, Paris 1999.
• Utkin J. : Wypukłe miary ryzyka generowane przez funkcje straty na rynku skończonym. Konferencja Metody 2009, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.