PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010 | 376--383
Tytuł artykułu

Generowanie miar ryzyka przez pseudowypukłe funkcje straty

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy założymy pseudowypukłość funkcji straty. Na skończonym rynku kapitałowym zbadamy wypukłość zbioru pozycji finansowych, dla których oczekiwana strata, generowana przez funkcję pseudowypukłą, nie przekracza danego pułapu. Wykażemy mozliwość określenia na podstawie danej pseudowypukłej funkcji straty miary ryzyka jako funkcji uwikłanej. Zbadamy także pseudowypukłość uzyskanej miary ryzyka. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Czerwonka M., Godlewski B. : Finanse behawioralne. SGH, Warszawa 2008.
  • Demange G., Rochet J.C. : Methodes mathematiques de la finance. Economica, Paris 1997.
  • Dudzińska-Baryła R., Kopańska-Bródka D. : Behawioralna ocena akcji notowanych na GPW w Warszawie. Konferencja Metody 2009, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
  • Follmer H., Schied A. : Stochastic finance : an introduction in discrete time. de Gruyter, Berlin 2004.
  • Jakubowski J. : Modelowanie rynków finansowych. SCRIPT, Warszawa 2006.
  • Kontek K. : Absolute vs. Relative Notion of Wealth Changes, www.ssrn.com
  • Markowitz H. : The Utility of Wealth. "Journal of Political Economy", 1952, No. 60.
  • Poulalion G., Pupion G. : Les mathematiques de l'economiste. Vuibert, Paris 1999.
  • Utkin J. : Wypukłe miary ryzyka generowane przez funkcje straty na rynku skończonym. Konferencja Metody 2009, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.