Warianty tytułu
Optimization of a Dividend Securities Portfolio
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono problematykę optymalizacji dywidendowego portfela papierów wartościowych, czyli portfela akcji spółek, które wypłacają dywidendę. Omówiono także zagadnienie optymalizacji według Markowitza oraz Skarpę'a. Ponadto ukazano praktyczne zastosowanie optymalizacji zgodnie z metodą Sharpe'a wraz iternatywnym sposobem doboru wag do wcześniej wytypowanych spółek do portfela. Dopełnieniem tej tematyki jest zaprezentowanie tworzenia zoptymalizowanych portfeli dywidendowych papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)
The article describes issues pertaining to the optimization of a dividend securities portfolio, that is a portfolio of shares of dividend-paying companies. The article discusses the optimization problems in the approach of Markowitz and Sharpe. Additionally, a practical application of the optimization in Sharpe's approach is illustrated, together with an alternative method of attributing weights to companies previously selected to the portfolio. The subject matter of the article is completed with the creation of optimized portfolios of dividend securities upon an example of the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
179--186
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Chorzów
Bibliografia
- Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, red. T. Trzaskalik, PWE, Warszawa 2006, s. 96.
- W. Jurek, Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 190.
- W. Milo, Wybór portfela inwestycyjnego, Wydawnictw Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171260343
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.