The Application of DEA Method in Evaluating Credit Risk of Companies

• Autorzy: Anna Feruś

Warianty tytułu

Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The subject of the present article is a new procedure forecasting credit risk of companies in Polish economy environment. What favors the suggested approach is the fact that in Poland, unlike in western countries, DEA method has not yet been implemented in order to assess credit risk that companies face. The research described in the article has been conducted on the basis of comparison of suggested DEA method with currently used procedures, namely point method, discriminative analysis and linear regression. Considering the research, it can be concluded that DEA method facilitates forecasting financial problems, including bankruptcy of companies in Polish economic conditions, and its effectiveness is comparable or even greater than approaches implemented so far. (original abstract)

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zaproponowanie nowego postępowania prognozującego ryzyko kredytowe przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych. Za podjęciem proponowanych badań przemawia fakt, iż w Polsce w przeciwieństwie do krajów zachodnich nie podejmowano prób zastosowania metody DEA do szacowania ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Badania były prowadzone na zasadzie porównania proponowanej metody DEA z metodami obecnie stosowanymi (tj. metoda punktowa, analiza dyskryminacyjna, regresja liniowa). Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że metoda DEA umożliwia przewidywanie trudności finansowych, łącznie z zagrożeniem bankructwem przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych na poziomie porównywalnym lub nawet przewyższającym dotychczas stosowane metody. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Enterprise management; Credit risk; Credit management; Data Envelopment Analysis (DEA)

PL

Zarządzanie przedsiębiorstwem; Ryzyko kredytowe; Zarządzanie kredytem; Metoda DEA (analiza obwiedni danych)

• Czasopismo: Współczesna Ekonomia
• Rocznik: 2010
• Tom: 4
• Numer: nr 4
• Strony: 107--114

Twórcy

autor

Anna Feruś

• Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bibliografia

• Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R., A credit scoring approach for the commercial banking sector, Socio-Econoimc Planning Sciences 37, 2003.
• Feruś A., Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt", 2006a nr 7.
• Feruś A., Określanie poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, [in:] Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Szczepankowski P. (ed.), VizjaPress&IT, Warszawa 2006b.
• Feruś A., Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, [in:] Finanse przedsiębiorstwa, Karpuś P. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006c.
• Feruś A., Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA, [in:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Marcinkowska M., Wieteska S. (ed.), Difin, Warszawa 2007a.
• Feruś A., Wykorzystanie metody DEA do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu, [in:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Pluta W. (ed.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007b.
• Feruś A., УPABЛІHHЯ KPEДИTHИМИ ИЗИKAМИ ІДPИЄМCTB ЗA ДOOМOГOЮ МETOДУ DEA - Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA, [in:] AKTУAЛЬHІ POБЛEМИ УPABЛІHHЯ - Aktualne problemy zarządzania: Мoнoгpафiя, tom 2, Запopiжжя-Жeшув 2008a.
• Feruś A., Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA w ramach credit-scoringu, [in:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Bernaś B. (ed.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1200, Wrocław 2008b.
• Feruś A., The DEA metod in managing the credit risk of companies [in:] "Ekonomika", 84/2008, Vilnius University, Vilnius 2008c.
• Feruś A., Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA w ramach credit-scoringu, [in:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Bernaś B. (ed.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 48, Wrocław 2009.
• Gospodarowicz A., Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, [in:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zeliaś A. (ed.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
• Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
• Simak P.C., Inverse and Negative DEA and their Application to Credit Risk Evaluation, Centre for Management of Technology and Enterpreneurship, Faculty of Applied Sciences and Engineering, University of Toronto, Toronto 2000.