Czasopismo
2013
|
nr 154 Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i ekonometryczne
|
22--31
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
The Impact of Dependence of Claims Sizes on Ruin Probability in Two Classes Risk Model
Języki publikacji
Abstrakty
W firmie ubezpieczeniowej zarządza się wieloma klasami ryzyka, w których część wpłat może być powodowana przez te same czynniki ryzyka. Czynniki te możemy traktować jako zewnętrzne czynniki ryzyka. Natomiast czynniki ryzyka powodujące wypłaty tylko w jednej klasie ryzyka można traktować jako wewnętrzne czynniki ryzyka. Jednoczesne oddziaływanie zewnętrznych czynników ryzyka na różne klasy ryzyka może skutkować jednoczesnym pojawianiem się wpłat w tych klasach, których wysokość może być zależna od siebie. Do tej pory w literaturze zależność ta nie była uwzględniana w modelach ryzyka dla kilku klas ryzyka, tzw. wieloklasowych modelach ryzyka. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników numerycznej analizy wpływu stopnia zależności pomiędzy jednocześnie pojawiającymi się wypłatami na prawdopodobieństwo ruiny w skończonym horyzoncie czasowym w modelu ryzyka dla dwóch klas ubezpieczeń. (fragment tekstu)
These paper considers a risk model for two dependant classes of insurance business. The dependence between these classes is caused by appearing of some claims at the same time in both classes and additionally the sizes of these claims are dependant. The structure of the dependence between these claims sizes is described by copulas. The main aim of the paper is to investigate the impact of the level of dependence between these claims sizes on the finite-time ruin probability in considered risk model. short numerical analysis. (original abstract)
Rocznik
Strony
22--31
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
- Ambagaspitiya R.S., On the distribution of a sum of correlated aggregate claims, "Insurance: Mathematics and Economics" 1998, No. 23.
- Asmussen S., Ruin Probabilities, "Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability" 2000.
- Heilpern S., Funkcje łączące, AE, Wrocław 2007.
- Iwanicka A., Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym horyzoncie czasowym w wieloklasowym modelu ryzyka, Zeszyt Naukowy "Ekonometria" XXIII, AE, Wrocław 2009.
- Iwanicka A., Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w skończonym horyzoncie czasowym w wieloklasowym modelu ryzyka, Zeszyt Naukowy "Ekonometria" XXVI, AE, Wrocław 2009.
- Iwanicka A., Oddziaływanie zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w dwuwymiarowym modelu ryzyka, Zeszyt Naukowy "Statystyka aktuarialna - teoria i praktyka", UE, Wrocław (w druku).
- Li S., Garrido J., Ruin probabilities for two classes of risk processes, "Astin Bulletin" 2005, No. 35.
- Yuen K.C., Guo J., Wu X., On the first time of ruin in the bivariate compound Poissona model, "Insurance: Mathematics and Economics" 2006, No. 38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261213