Wpływ stopnia zależności pomiędzy wysokością wypłat na prawdopodobieństwo ruiny w dwuklasowym modelu ryzyka

• Autorzy: Aleksandra Iwanicka

Warianty tytułu

The Impact of Dependence of Claims Sizes on Ruin Probability in Two Classes Risk Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W firmie ubezpieczeniowej zarządza się wieloma klasami ryzyka, w których część wpłat może być powodowana przez te same czynniki ryzyka. Czynniki te możemy traktować jako zewnętrzne czynniki ryzyka. Natomiast czynniki ryzyka powodujące wypłaty tylko w jednej klasie ryzyka można traktować jako wewnętrzne czynniki ryzyka. Jednoczesne oddziaływanie zewnętrznych czynników ryzyka na różne klasy ryzyka może skutkować jednoczesnym pojawianiem się wpłat w tych klasach, których wysokość może być zależna od siebie. Do tej pory w literaturze zależność ta nie była uwzględniana w modelach ryzyka dla kilku klas ryzyka, tzw. wieloklasowych modelach ryzyka. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników numerycznej analizy wpływu stopnia zależności pomiędzy jednocześnie pojawiającymi się wypłatami na prawdopodobieństwo ruiny w skończonym horyzoncie czasowym w modelu ryzyka dla dwóch klas ubezpieczeń. (fragment tekstu)

EN

These paper considers a risk model for two dependant classes of insurance business. The dependence between these classes is caused by appearing of some claims at the same time in both classes and additionally the sizes of these claims are dependant. The structure of the dependence between these claims sizes is described by copulas. The main aim of the paper is to investigate the impact of the level of dependence between these claims sizes on the finite-time ruin probability in considered risk model. short numerical analysis. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe; Ryzyko w ubezpieczeniach; Analiza ryzyka; Agregacja modeli

EN

Insurance companies; Insurance risk; Risk analysis; Aggregation models

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 154 Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i ekonometryczne
• Strony: 22--31

Twórcy

autor

Aleksandra Iwanicka

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Ambagaspitiya R.S., On the distribution of a sum of correlated aggregate claims, "Insurance: Mathematics and Economics" 1998, No. 23.
• Asmussen S., Ruin Probabilities, "Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability" 2000.
• Heilpern S., Funkcje łączące, AE, Wrocław 2007.
• Iwanicka A., Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym horyzoncie czasowym w wieloklasowym modelu ryzyka, Zeszyt Naukowy "Ekonometria" XXIII, AE, Wrocław 2009.
• Iwanicka A., Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w skończonym horyzoncie czasowym w wieloklasowym modelu ryzyka, Zeszyt Naukowy "Ekonometria" XXVI, AE, Wrocław 2009.
• Iwanicka A., Oddziaływanie zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w dwuwymiarowym modelu ryzyka, Zeszyt Naukowy "Statystyka aktuarialna - teoria i praktyka", UE, Wrocław (w druku).
• Li S., Garrido J., Ruin probabilities for two classes of risk processes, "Astin Bulletin" 2005, No. 35.
• Yuen K.C., Guo J., Wu X., On the first time of ruin in the bivariate compound Poissona model, "Insurance: Mathematics and Economics" 2006, No. 38.