PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 290 Performance Measurement and Management | 128--135
Tytuł artykułu

Comparison Between Portfolios of Real Options and Portfolios of Financial Options

Warianty tytułu
Porównanie portfela opcji finansowych i opcji realnych (rzeczowych)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł ma na celu porównanie portfeli opcji finansowych i rzeczowych. Na początku została przedstawiona definicja i klasyfikacja opcji realnych. Następnie, po przedstawieniu klasycznej teorii portfela finansowego Markowitza, omówiono założenia portfela opcji realnych. Zaprezentowanie wyżej wymienionych zagadnień dało podstawę do określenia najbardziej charakterystycznych różnic między portfelem opcji realnych i finansowych oraz reakcji w nim zachodzących(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to compare portfolios of financial and real options. First of all, a definition and classification of real options is presented. Secondary, the theory of Markowitz portfolio is introduced and compared with the theory of portfolio of real options. This analysis results in showing the differences between real and financial options.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Brosch R., Portfolios of Real Options, Springer-Verlag, Berlin 2008.
  • Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, Third Edition, McKinsey & Company, John Wiley & Sons, New York 2000.
  • Kodukula P., Papudesu C., Project Valuation Using Real Options, A Practitioner's Guide, J.J. Ross Publishing, 2006.
  • Francis J.C., Investments. Analysis and Management, McGraw-Hill, New York 1991.
  • Rogowski W. (Ed.). Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
  • Markowitz H.M., Portfolio selection, Journal of Finance 1952, vol. 7.
  • Mun J., Real Options Analysis Course. Business Cases and Software Applications, Wiley, 2003.
  • Myers S.C., Determinants of corporate borrowing, Journal of Financial Economics 1977, vol. 5.
  • Norstad J., An Introduction to Portfolio Theory, 1999, www.norstad.org/finance/port.pdf.
  • Neftci S.N., An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives Academic Press, 2000, http:// books.google.pl/books?id=mWzMpAex1_kC&printsec=frontcover&hl=pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171261593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.