Quasi VaR w aspekcie kwantyfikacji ryzyka rynkowego

• Autorzy: Zygmunt Przybycin
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule podjęto próbę zastosowania teorii zbiorów rozmytych do zarządzania ryzykiem w tzw. środowisku rozmytym. W szczególności została zaproponowana miara ryzyka rozmytego. (abstrakt oryginalny)

EN

The present article is an attempt to discuss the phenomenon of uncertainty which accompanies capital investments. It has been pointed out that the process of investing does not entangle uncertainty per se and risk only but also a transition phase called fuzzy risk. Further on, much attention is given to the methodology of fuzzy risk or quasi VaR quantification. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko rynkowe; Zarządzanie ryzykiem; Miernik ryzyka (VaR); Systemy rozmyte

EN

Market risk; Risk management; VaR method; Fuzzy systems

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 1
• Strony: 433--438

Twórcy

autor

Zygmunt Przybycin

• Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu