Wykorzystanie internetowych platform finansowych w analizie efektywności funduszy inwestycyjnych

• Autorzy: Wioletta Skrodzka

Warianty tytułu

Use the Internet Financial Platform to the Analysis of the Effectiveness of Investment Funds

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Nowoczesne platformy finansowe umożliwiają użytkownikom dostęp do funkcjonalnych aplikacji, które pozwalają na aktywną ocenę ryzyka zarządzanych portfeli. Zmiany zachodzące na światowych rynkach finansowych wywołane globalnym kryzysem gospodarczym skłaniają do analizy wpływu zjawisk szokowych na poszczególne segmenty polskiego rynku finansowego. Celem analizy była ocena efektywności wybranej grupy polskich funduszy inwestycyjnych w 2011 roku z wykorzystaniem danych pochodzących z internetowej platformy finansowej. Sytuacja na światowych rynkach finansowych wpływa znacząco na wyniki przeciętnego funduszu inwestycyjnego polskich akcji. Przeprowadzona analiza wykazała jednak, iż mimo złej koniunktury giełdowej większość wskaźników skorygowanych o ryzyko inwestycyjne zaliczyła niektóre fundusze do grupy efektywnych.(fragment tekstu)

EN

The paper paid special attention to the possible use of the Internet Financial Platform to the analysis of the effectiveness of Polish shares investment funds in the period during the destabilization of financial markets in 2011. We present tools supporting the managing of Polish investment funds and determine the advantages and disadvantages of considered methodology. The work pays special attention to the characteristics of the Polish investment funds market. A lot of space is also devoted to the broad description of the funds assessment methodology.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Internet; Fundusze inwestycyjne

EN

Internet; Investment funds

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 87 Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 1
• Strony: 571--581

Twórcy

autor

Wioletta Skrodzka

• Politechnika Częstochowska

Bibliografia

• Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wyd. PWN, Warszawa, 2001.
• Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
• Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne - rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
• Lintner, J., The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, "Review of Economics and Statistica" 1965, Vol. 47, No. 1.
• Mazur M., Chróściński A., Fundusze inwestycyjne w Polsce i na świecie, ,,Rzeczpospolita" 1996, nr 229.
• Ostrowska E., Efektywność funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym - wskaźniki Sharpe'a, Treynora i Jensena, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, nr 990, Wrocław 2003.
• Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji zarządzanie portfelem, cz. 1 i 2, Wyd. PWE, Warszawa, 2001.
• Sharpe W.F., Capital assets prices: a theory of market equilibrium under condition of risk, "Journal of Finance" 1964, Vol. 19, No. 3.
• Sikora T., Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayerowskiego, Materiały i Studia, Zeszyt nr 248, NBP, Warszawa 2010.
• Skrodzka W., Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych polskich akcji w okresie destabilizacji rynków finansowych, Materały WZ UGd. nr 4/5, Gdańsk 2011.
• Tarczyński W., Kunasz M., Rynek kapitałowy, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2002.
• Włodarczyk A., Efektywność inwestycyjna OFE w Polsce a procesy konwergencji, w: Procesy konwergencji w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, red. J. Urbańska, Wyd. WZP, Częstochowa, 2010.