Finansowe instrumenty pochodne : pomiar ryzyka rynkowego

• Autorzy: Andrzej Fierla
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu przedstawiono, na czym polega novum modeli Blacka-Scholesa i Mertona do oceny skali ryzyka rynkowego. Omówiono możliwości wykorzystania tych modeli oraz perspektywy rozwoju derywatów na rynku finansowym.

Słowa kluczowe

PL

Finansowe instrumenty pochodne; Ryzyko rynkowe; Pomiar ryzyka; Model Blacka-Scholesa; Wycena instrumentów pochodnych

EN

Financial derivatives; Market risk; Risk measures; Black-Scholes model; Derivatives pricing

• Czasopismo: Bank i Kredyt
• Rocznik: 1998
• Numer: nr 43 (czerwiec)
• Strony: 20

Twórcy

autor

Andrzej Fierla