Zastosowanie funkcji Höldera w modelu FRAMA

• Autorzy: Adrianna Mastalerz-Kodzis

Warianty tytułu

Application of Hölder Function in Frama`s Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest wprowadzenie do modelu FRAMA, zamiast wymiaru fraktalnego - lokalnego wymiaru fraktalnego. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej krótko opisano konstrukcję modelu FRAMA ze szczególnym uwzględnieniem własności fraktalnych. W części drugiej wprowadzono pojęcie lokalnego wymiaru fraktalnego i podano teoretyczną konstrukcję uogólnionego modelu FRAMA. Część trzecia ma charakter empiryczny, opiera się na danych zaczerpniętych z GPW w Warszawie i jest porównaniem omawianych modeli (fragment tekstu)

EN

The aim of this work is to present models to support an investor in decision making, which includes new market tendencies. The process of investing into financial markets is a dynamic process depending on frequent changes, witch direction and impact is difficult to predict in the long periods of time. The article presents theoretical basis and practical applications of selected quantity methods that can be used in building investing strategy, where elements of fractal analyses and of classical statistics theories are included. The new approach to create a model of securities, based on fractal analysis with Hölder function is an alternative to classical models. The article consists of two basic parts. The first presents formulas and references as well as applied methods for data analyses; the other is of empiric character.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Matematyka finansowa; Fraktale; Rynek kapitałowy

EN

Financial mathematics; Fractal; Capital market

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 159 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
• Strony: 73--81

Twórcy

autor

Adrianna Mastalerz-Kodzis

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Achelis S. (1998): Analiza techniczna od A do Z. Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa.
• Borowski K. (2005): Nowe metody obliczania średnich ruchomych i ich zastosowanie w analizie technicznej. Tom 1. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 42-54.
• Daoudi K., Lévy Véhel J., Meyer Y. (1998): Construction of Continuous Functions with Prescribed Local Regularity. "Journal of Constructive Approximations" 014(03), s. 349-385.
• Ehlers J. (2005): Fractal Adaptive Moving Average. "Technical Analysis of Stock& Commodities" October.
• Kaufman P. (2005): New Trading Systems and Methods. John Wiley & Sons, New York.
• Mastalerz-Kodzis A. (2003): Modelowanie procesów na rynku kapitałowym za pomocą multifraktali. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
• Peltier R.F., Lévy Véhel J. (1995): Multifractional Brownian Motion: Definition and Preliminary Results. INRIA Recquencourt, Rapport de recherche No. 2645.
• Peters E. (1997): Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics. John Wiley & Sons, New York,
• E. Peters (1997): Teoria chaosu a rynki finansowe. Nowe spojrzenie na cykle, ceny i ryzyko. Wig Press, Warszawa.
• Stawicki J., Janiak E., Müller-Frączek E. (1998): Fractional Differencing of Time Series - Hurst Exponent, Fractal Dimension. "Dynamic Econometric Models", Vol. 3.