The Congruence Postulate at the Early Stage of Dynamic Econometric Modeling

• Autorzy: Tadeusz Kufel , Paweł Kufel
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The purpose of this paper is to present the different approaches to the specification of elements of internal structure at early stages of building the dynamic econometric models.(fragment of text)

Słowa kluczowe

EN

Economic phenomenon research; Economic process; Econometric models

PL

Badanie zjawisk ekonomicznych; Procesy gospodarcze; Modele ekonometryczne

• Czasopismo: Dynamic Econometric Models
• Rocznik: 2008
• Tom: 8
• Strony: 29--36

Twórcy

autor

Tadeusz Kufel

• Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

autor

Paweł Kufel

• Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Bibliografia

• Balasko, Y. (1984), The Size of Dynamic Econometric Models, Econometrica, vol. 52.
• Epstein, R. J. (1987), A History of Econometrics, Elsevier Scince Publishers, North-Holland.
• Frisch, R., Waugh F. (1933), Partial Time Regressions as Compared with Individual Trends, Econometrica, vol. 1, 387-401.
• Granger, C. W. J. (1981), Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model Specification, Journal of Econometrics, vol. 16.
• Hendry, D. F. (2000), Econometrics: Alchemy or Science? New Edition. Oxford: Oxford University Press.
• Hendry, D.F., Morgan, M.S. (1995), The Foundations of Econometric Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
• Hooker, R. H. (1901), Correlation of the Marriage-Rate with Trade, Journal of the Royal Statistical Society, vol. 64, 485-492.
• Jevons, W.S. (1862), On the Study of Periodic Commercial Fluctuations, Read to the British Association in 1862 oraz "Investigations in Currency and Finance", Macmillan, 1884, 3-10.
• Kufel, T.(2002), Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych, Wydawnictwo UMK Toruń.
• Lange, O. (1931), Statystyczne badanie konjunktury gospodarczej, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
• Lange, O. (1961), Wstęp do ekonometrii, wyd. 5, PWN, Warszawa.
• Lovell, M. C. (1963), Seasonal Adjustment of Economic Time Series and Multiple Regression Analysis, Journal of American Statistical Association, no 58, New York.
• Moore, H. (1914), Economic Cycles: Their Law and Cause, New York, MacMillan, 68-80.
• Morgan, M. S. (1990), The History of Econometric Ideas, Cambridge University Press.
• Pearsons, W. M. (1919), Indices of Business Conditions, The Review of Economic Statistics, vol. I, Cambridge.
• Schultz, H. (1929), Statistical Laws of Demand and Supply with Special Application to Sugar, University of Chicago Press, Chicago.
• Schultz, H. (1938), The Theory and Measurement of Demand, University of Chicago Press, Chicago.
• Sims, C. A. (1980) Macroeconomics and Reality, Econometrica, vol. 48, no. 1, 1-48.
• Talaga, L., Zieliński, Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
• Tintner, G. (1952), Econometrica, John Wiley & Sons, New York.
• Welfe, W. (red.), (1977), Metody ekonometryczne, t. I, PWE, Warszawa.
• Wiśniewski, J. W., Zieliński, Z. (1985), Ekonometria, cz. I, Wydawnictwo UMK Toruń.
• Zieliński, Z. (1984), Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny, R. XXXI, z. 1/2, 135-148.
• Zieliński, Z. (1985), Liniowe modele opisujące zależności stacjonarnych procesów ekonomicznych, [in:] Wiśniewski, J. W., Zieliński, Z. (1985), Ekonometria, cz. I, UMK Toruń, 277-346.
• Zieliński, Z. (1991), Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo UMK, Toruń.