Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Rzeczywiste szeregi czasowe (st) składają się z części deterministycznej szeregu (yt) oraz części stochastycznej szeregu (εt). Składnik εt = st - yt wyraża poziom szumu losowego reprezentującego szum obserwacyjny, systemowy lub kombinację szumu obserwacyjnego i systemowego. Redukcja szumu losowego pozwala poznać własności szeregu (yt) w oparciu o analizę szeregu obserwacji (st). Metody redukcji szumu można podzielić na statystyczne i szczegółowe. Metody statystyczne pozwalają wyznaczyć szereg podobny (pod względem statystycznych własności) do (yt) natomiast metody szczegółowe polegają na zrekonstruowaniu poszczególnych obserwacji szeregu (yt). W rozdziale zostaną omówione wybrane metody redukcji szumu losowego w szeregach czasowych. Ponadto, metoda najbliższych sąsiadów zostanie zastosowana do redukcji szumu losowego w wybranych ekonomicznych szeregach czasowych oraz zostanie zbadana efektywność tej metody. Badania empiryczne zostaną przeprowadzone w oparciu o rzeczywiste dane natury ekonomicznej. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
73--87
Opis fizyczny
Twórcy
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
- Brock W.A., Hsieh D.A. i LeBaron B., Nonlinear Dynamics, Chaos, and Instability: Statistical Theory and Economica Evidence, The MIT Press, Cambridge 1991
- Cao L., Method of false nearest neighbors, w: Modeling and Forecasting Financial Data, eds. A.S. Soofi, L. Cao, Kluwer, Boston 2001
- Farmer J.D., Sidorowich J.J., Optimal shadowing and noise reduction, Physica D 1991, Vol. 47
- Frank M., Stengos T., Chaotic dynamics in economics time series, Journal of Economic Surveys 1988, Vol. 2
- Kantz H., Schreiber T., Nonlinear Time Series Analysis, Cambridge University Press 2004
- Kennel M.B., Brown R., Abarbanel H.D.I., Detecting Embedding Dimension for Phase Space Reonstruction Using a Geometrical Construction, Physical Review A 1992, vol. 45
- Kyrtsou C., Terraza M., Stochastic chaos or ARCH effects in stock series? A comparative study, International Review of Financial Analysis 2002, Vol. 11
- Mayfield E.S., Mizach B., On Determining the Dimension of Real-Time Stock-Price Data, Journal of Business & Economic Statistics 1992
- Nowiński M., Nieliniowa dynamika szeregów czasowych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007
- Orzeszko W., Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
- Ott E., Chaos w układach dynamicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997
- Packard N.H. i in., Geometry from a time series, Physical Review Letters 1980, Vol. 45
- Rosenstein M.T., Collins J.J., De Luca C J., A practical method for calculating largest Lyapunov exponents fi'om small data sets, Physica D 1993, Vol. 65
- Stawicki J., Metody filtracji w modelowaniu procesów ekonomicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1993
- Takens F., Detecting Strange Attractor In Turbulence, w: Dynamical Systems and Turbulence, eds. D. Rand, L. Young, Springer-Verlag 1981
- Zawadzki H., Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane zagadnienia ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171272685