Analiza ryzyka wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie światowych zmian koniunkturalnych

• Autorzy: Donata Kopańska-Bródka , Agata Gluzicka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przeprowadzone badania nad ryzykiem krajów Europy Środkowo-Wschodniej pozwoliły na uzyskanie potwierdzenia niektórych wniosków sformułowanych w poprzednio prowadzonych badaniach. Nie wszystkie kraje reagują gwałtownie na zmiany koniunktury światowej - istnieją indeksy odporne na kryzys, które charakteryzują się niskim ryzykiem we wszystkich badanych okresach. Najbardziej ryzykownym rynkiem jak się można było spodziewać jest rynek największej gospodarki w badanej grupie, czyli rynek rosyjski .W przeciwieństwie jednak do poprzednich badań, gdzie analizowano grupy 30-140 indeksów, w przypadku grupy 7 indeksów otrzymujemy zgodność w ocenach według różnych miar ryzyka.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko finansowe

EN

Financial risk

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Tom: Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności
• Strony: 129--137

Twórcy

autor

Donata Kopańska-Bródka

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

autor

Agata Gluzicka

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Gluzicka A.: Analiza ryzyka rynków finansowych w okresach gwałtownych zmian ekonomicznych. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012 (w druku)
• Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
• Pflug G.Ch.: Some Remarks in the Value-at-Risk and the Conditional Value-at-Risk. In: Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications. Ed. S. Uryasev. Kluwer Academic Publishers, 2000
• RockafFeler R.T., Uryasev S.: Optimization of Conditional Valut-at-Risk. "Journal of Risk" 2000
• Shalit H., Yitzhaki S.: The Mean - Gini Efficient Portfolio Frontier. "The Journal of Financial Research" 2005, Vol. XXVII
• Yitzhaki S.: Stochastic Dominance, Mean Variance and Gini's Mean Difference. "American Economic Review" 1982, Vol. 72