Porównanie efektywności inwestycyjnej wybranych rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej

• Autorzy: Maciej Pichura
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Miernik Omega DT daje dodatkowo możliwości wprowadzenia szeregu wzorcowych stóp zwrotu, który spełnia rolę odzwierciedlenia minimalnych oczekiwań inwestora w odniesieniu do rezultatów inwestycyjnych. Jest to znaczna przewaga nad jego wzorcem - miernikiem Omega, który jako referencyjną stopę zwrotu przyjmuje stałą wartość. W wypadku dużej zmienności cen na rynku oraz analiz długich okresów inwestycji ta cecha jest bardzo pomocna. W analizowanych przypadkach wzorcowe stopy zwrotu były szeregami stóp zwrotu wolnych od ryzyka, a ich wartości zmieniały się w ujęciu rocznym nawet o kilka punktów procentowych(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Efektywność inwestycji

EN

Capital market; Efficiency of investment

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Tom: Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności
• Strony: 144--156

Twórcy

autor

Maciej Pichura

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Cascon A., Keating C., Shadwick W.F.: The Omega Function. Finance Development Centre, London 2003. http://www.performance-measurement.org/CasconKeating Shadwick2003 .pdf)
• Keating C., Shadwick W.F.: A Universal Performance Measure. "Journal of Performance Measurement" 2002, Vol. 6 (3)
• Sharpe W.F.: The Sharpe Ratio. "The Journal of Portfolio Management" 1994
• Sobczyk M.: Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000