Konstrukcja optymalnych portfeli z zastosowaniem metod analizy fundamentalnej - ujęcie dynamiczne

• Autorzy: Adrianna Mastalerz-Kodzis

Warianty tytułu

Application of Fundamental Analysis for Construction an Optimal Portfolio - Dynamic Approach

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest konstrukcja portfela akcji na podstawie metodologii wielowymiarowej analizy porównawczej z uwzględnieniem dynamiki zmiennych oraz odpowiedź na pytanie, czy istotne zmiany jakie miały miejsce w ostatnich latach na giełdzie wpływają na strukturę portfela i jego efektywność. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczny, zawiera podstawowe pojęcia i metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Druga ma charakter aplikacyjny, została opracowana na podstawie danych zaczerpniętych z GPW w Warszawie S.A.(fragment tekstu)

EN

The main purpose of this article is to construct an optimal, fundamental portfolio using multivariate compare analysis methods with dynamical parameters. The article consist of two parts. The first part is methodological, and the second is empirical one.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Portfel akcji; Inwestycje; Analiza fundamentalna

EN

Equity portfolios; Investment; Fundamental analysis

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 163 Modelowanie preferencji a ryzyko '13
• Strony: 73--83

Twórcy

autor

Adrianna Mastalerz-Kodzis

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Domański J.: Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
• Jaworski J.: Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw. CeDeWu, Warszawa 2010.
• Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. PWN, Warszawa 2006.
• Mastalerz-Kodzis A.: Modelowanie procesów na rynku kapitałowym za pomocą multifraktali. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
• Peters E.E.: Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment and Economy. John Wiley & Sons, New York 1994.
• Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 1999.
• Tarczyński W.: Dynamiczne ujęcie taksonomicznej miary atrakcyjności inwestowania na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metody Ilościowe w Ekonomii. Cz. I. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, nr 394.