PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2(34) Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych | 239--253
Tytuł artykułu

Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych w prognozowaniu ostrzegawczym dla ciągu niezależnych zmiennych o rokładzie normalnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Application of the Extreme Values Theory in Warning Predictions for Random Variables Sequences with Normal Distribution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy zastosowań teorii granicznych rozkładów dla ekstremów w prognozach ostrzegawczych dla ciągu zmiennych losowych o rozkładzie normalnym. W początkowej części zawiera elementy teorii dotyczącej statystyk pozycyjnych, natomiast w dalszej przedstawione są podstawowe twierdzenia związane z teorią rozkładów typów ekstremalnych i dziedzin przyciągania. Na koniec zaprezentowano badania empiryczne, w których budowany jest model prognoz ostrzegawczych dla charakterystyk hydrologicznych. Wykorzystane w pracy dane dotyczą stanów wód na dwóch wybranych rzekach Dolnego Śląska.(abstrakt oryginalny)
EN
The work refers to the application of the theory of limit distributions for extremes in warning predictions for random variables sequences with normal distribution. The beginning of the work contains theory components concerning order statistics. In the next part of the work basic theorems connected to the theory of types of distributions and gravity areas are presented. Ultimately, empirical research is given, in which a model of warning predictions for hydrological characteristic is built. Details used in the work concern water conditions at two selected rivers of Lower Silesia.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, WN PWN, Warszawa 2002.
  • Czekała M., Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym. Wybrane problemy, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  • David H.A., Nagaraja H.N., Order Statistics, A John Wiley & Sons, Inc., New York 2003.
  • Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1967.
  • Galambos J., The asymptotic Theory of Extreme Order Statistics, Wiley, New York 1978.
  • Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa 2004.
  • Leadbetter R., Lindgren G., Rootzen H., Extremes and related properties of random sequences and processes, Springer - Verlag Heidelberg, New York 1983.
  • Magiera R., Modele i metody statystyki matematycznej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002.
  • Siedlecka U., Prognozy ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996.
  • Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.