Zagadnienie testowania warunków skrajnych w banku komercyjnym

• Autorzy: Paweł Siarka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Uzyskane w ramach przeprowadzonego badania wyniki wskazują, że proces szacowania ryzyka kredytowego ograniczony do wyznaczania minimalnych wymogów kapitałowych jest wysoce niewystarczający. Symulowanie zdarzeń kryzysowych pokazuje, że przekroczenie bariery VaR999, która chroni banki przed niewypłacalnością, jest dość prawdopodobne. Rezultaty te powinny skłonić władze wielu banków do implementowania metod wykorzystujących testy warunków skrajnych. Co więcej, konieczne jest stałe monitorowanie ryzyka w kontekście niekorzystnych dla banku zdarzeń.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Banki komercyjne

EN

Commercial banks

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Tom: Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności
• Strony: 224--244

Twórcy

autor

Paweł Siarka

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• ---
• Allen L., Saunders A.: Incorporating Systemie Influences Into Risk Measurements: A Survey of the Literature. "Journal of Financial" 2004
• Amin G. & Kat H.: Hedge Fund Performance 1990-2000: Do the Money Machines Really Add Value? "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2003, Vol. 38
• Barua R., Battaglia F., Jagannathan R., Mendis J., Onorato M.: Basel III: What's New? Business and Technological Challenges, 2010. www.algorithmics.com
• Basel Committee on Banking Supervision. "Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision". Bank for International Settlements Consultative Document, 2009
• Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Comprehensive Version, 2006
• Basel Committee on Banking Supervision. Supervisory Framework for the Use of "Backtesting" in Conjunction with the Internal Models Approach to Market Risk Capital Requirements, 1996
• Boss M., Krenn G., Puhr C., Summer M.: Systematic Risk Monitor: A Model for Systematic Risk Analysis and Stress Testing of Banking Systems. Austrian National Bank, Financial Stability Report 11, 2006
• Committee on the Global Financial System. Stress Testing at Major Financial Institutions: Survey Results And Practice. Technical Report. Bank for International Settlements, 2005
• Czekała M.: Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym. Wybrane problemy. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001
• Foglia A.: Stress Testing Credit Risk: A Survey of Authorities Approaches. Banking and Financial Supervision, "Bank of Italy", 2009
• Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa 2007
• Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Warszawa 2010
• Longin F.M.: From Value at Risk to Stress Testing: The Extreme Value Approach. "Journal of Banking & Finance" 2000, Vol. 24
• Martinz F., Yao F.: Estimation of Value-At-Risk And Expected Shortfall Based on Nonlinear Models of Return Dynamics And Extreme Value Theory. "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics" 2006, Vol. 10(2)
• Mcneil A.J. & Frey R.: Estimation of Tail-related Risk Measures for Heteroscedastic Financial Time Series: An Extreme Value Approach. "Journal of Empirical Finance" 2000, Vol. 7
• Merton R.C.: On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. "Journal of Finance" 1974, No. 29
• Pain D.: The Provisioning Experience of the Major UK Banks? a Small Panel Investigation, Bank of England Working Paper, January, 2003
• Pak-Wing Fong T., Chun-shan W.: Stress Testing Banks' Credit Risk Using Mixture Vector Autoregressive Models. Hong Kong Monetary Authority Working Paper 13,2008
• Peura S., Jokivuolle E.: Simulation Based Stress Tests of Banks' Regulatory Capital Adequacy. "Journal of Banking and Finance" 2004, Vol. 28
• Rosch D. and Scheule H.: Stress-Testing Credit Risk Parameters: An Application to Retail Loan Portfolios. "Journal of Risk Model Validation 1" 2007
• Siarka P.: Symulacyjna analiza rentowności kredytów detalicznych. Testowanie warunków skrajnych. "Bank i Kredyt" 2012, nr 43(2)
• Siarka P.: Szacowanie korelacji aktywów ekspozycji detalicznych na przykładzie kredytów samochodowych w Polsce. "Bank i Kredyt" 2011, nr 42(3)
• Sorge M., Virolainen K.: A Comparative Analysis of Macro Stress Testing Methodologies with Application to Finland. "Journal of Financial Stability" 2006, No. 2
• Virolainen K.: Macro Stress Testing with a Macroeconomic Credit Risk Model for Finland. Bank of Finland, Discussion Paper, 2004, No. 18
• Zeman J., Jurca P.: Macro Stress Testing of the Slovak Banking Sector. Working Paper,2008