Wycena dwuczynnikowych opcji barierowych metodą Monte Carlo

• Autorzy: Adam Staszczyk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Metody Monte Carlo znajdują zastosowanie w wycenie szczególnie skomplikowanych opcji, jakimi są opcje egzotyczne. Względnie prosta konstrukcja samej wyceny powoduje, że można je łatwo dostosować do dowolnej opcji egzotycznej. Należy jednak pamiętać, że jakość samej wyceny jest w ogromnym stopniu uzależniona od wykorzystanego modelu (podobnie jak inne metody) oraz (a może przede wszystkim) od jakości wykorzystywanego generatora liczb losowych. W porównaniu do metod analitycznych, nawet w czasach coraz szybszych komputerów, są bardziej czasochłonne a otrzymany wynik jest przybliżeniem rzeczywistej ceny. Niemniej jednak w wielu przypadkach są jedynymi dostępnymi metodami wyceny opcji.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Metoda Monte Carlo

EN

Monte Carlo method

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Tom: Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności
• Strony: 260--273

Twórcy

autor

Adam Staszczyk

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• ---
• Brandimarte P.: Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB - Based Introduction. John Wiley & Sons, Nowy Jork 2006
• Glasserman P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer, Nowy Jork 2003
• Haug E.G.: The Complete Guide to Option Pricing Formulas. McGraw-Hill, Nowy Jork 2006
• Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. WIG-Press, Warszawa 1997. Pruchnicka-Grabias I.: Egzotyczne opcje finansowe: systematyka, strategie, wycena CeDeWu, Warszawa 2007
• Weron A. i Weron R.: Inżynieria finansowa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999