Wpływ rozkładu dotkliwości strat operacyjnych na wielkość wymogu kapitałowego banku w aspekcie międzynarodowej umowy kapitałowej

• Autorzy: Tomasz Szkutnik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Z przeprowadzonego badania wynika, że wykazany został związek pomiędzy przyjętymi rozkładami dotkliwości strat a rozmiarem różnicy pomiędzy dwoma sposobami szacowania wymogów kapitałowych. Istotne przy tym jest to, że rozpatrzone rozkłady są inne niż rozkład normalny, a ich różnorodność może być ważna przy analizach dotyczących banków regionalnych .Dla oceny przeprowadzonego badania istotne jest to, że wskazany został kierunek dalszych badań, co szczególnie ma znaczenie dla analiz regionalnych. W szczególności tak jest, gdy rozważy się inne przypadki zależności w dziedzinie częstości strat lub dotkliwości strat, a nie tylko przypadek idealnej korelacji czy jej braku. W przypadku rozkładów dotkliwości odmiennych od rozkładu normalnego, duże znaczenie ma zastosowanie funkcji Copula w badaniu zależności o charakterze nieliniowym.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Umowa Kapitałowa; Ryzyko operacyjne

EN

Capital agreement; Operational risk

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2013
• Tom: Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności
• Strony: 274--287

Twórcy

autor

Tomasz Szkutnik

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Chernobai A., Rachev S., Fabozzi F.: Operational Risk. A Guide to Basel II Capital Requirements. Models and Analysis. John Wiley&Sons, New Jersey 2007
• Cruz M.: Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk. John Wiley& Sons, Great Britain 2002
• Embrechts P., Neslehova J., Chavez-Demoulin V.: Quantitative Models for Operational Risk: Extremes, Dependence and Aggregation. ETH-Zurich, Switzerland 2005. Frachot A., Moudoulaud O., Roncalli T.: Loss Distribution Approach in Practice. Credit Lyonnais, France 2003
• Frachot A., Roncalli T., Salomon E.: The Correlation Problem in Operationa Risk Credit Agricole SA, France 2004
• Moosa I.: Operatinal Risk Management. Palgrave, Great Britain 2007