Specyfika upadłości w sektorze bankowym : przedsiębiorstwa jako determinanta zagrożenia upadłością banku

• Autorzy: Stanisław Kasiewicz , Zbigniew Krysiak , Waldemar Rogowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia: upadłość banku w świetle dotychczasowych wyników badań; identyfikacja przyczyn upadłości banków; przesłanki i cel badania w zakresie oddziaływania ryzyka kredytobiorców - przedsiębiorstw na zagrożenie banku upadłością oraz możliwość modelowania wpływu oddziaływania firmy na zagrożenie banku upadłością z wykorzystaniem modelu opcyjnego. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Upadłość przedsiębiorstwa; Upadłość banku; Niewypłacalność; Analiza ryzyka niewypłacalności

EN

Enterprise bankruptcy; Bank bankruptcy; Insolvency; Analysis of insolvency risk

• Czasopismo: Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej
• Rocznik: 2005
• Tom: 92 (XCII) Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce
• Strony: 141--159

Twórcy

autor

Stanisław Kasiewicz

autor

Zbigniew Krysiak

autor

Waldemar Rogowski

Bibliografia

• Argenti J., Corporate collapse: The Causes & Symptoms, John Wiley, New York 1976.
• Bankowość, Podręcznik akademicki, red. W.L. Jaworski, Z. zawadzka, Poltext, Warszawa 2001, s. 206.
• Bartkowiak R., Konat W., System wczesnego ostrzegania jako narzędzie oceny sytuacji ekonomicznej banków w świetle doświadczeń BFG, "Bezpieczny Bank" 1999, nr 1-2.
• Bednarski L., Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SK w Polsce, 1988 nr 46.
• Bednarski L., Symptomy i ocena zagrożeń sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, "Pieniądze i Więź" 1999, nr 1(2), s. 47 i nast.
• Crosbie Peter J., Modeling Default Risk, [w:] S. Das, Credit Derivatives and credit Linked Notes, John Wiley, New York 2000, s. 380.
• Das S., Credit Derivatives and Credit Linked Notes, John Wiley & Sons, New York 2000, s. 370.
• Financial restructuring of enterprise and banks: second report of studies: collective worked by L. Pawłowicz, Center for Intern. Private Enterprise, Konrad Adenauer Stiftung, The Gdańsk Inst. For Market Economics, 1995, s. 67.
• Gardener E.P.M., Molyneux P., Doktryna TBTF - postępowanie wobec banków strategicznych zagrożonych upadłością, "Bezpieczny Bank" 1998, nr 1-2.
• Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG-Press, Warszawa.
• Grzywacz J., Upadłość i sanacja banków w Polsce, IFGN SGH, Warszawa 1997, s.4-11.
• Hart O., Different Approaches to Bankruptcy, Harvard Institute of Economic Research, Discussion Paper, 2000, No 1903, s. 1-14.
• Jajuga K., Modele ryzyka kredytowego a kredyty hipoteczne, [w:] Uwarunkowania i kierunki rozwoju modelowania ryzyka kredytowego wierzytelności hipotecznych, praca zbiorowa pod redakcją naukową K. Jajugi, Z. Krysiaka, Związek Banków Polskich, Warszawa 2003, s. 26.
• Kasiewicz S., Krysiak Z., Rogowski W., Metody badania przedsiębiorstw zagrożonych upadłością [w:] Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
• Kaufman G.G., Bank regulation and foreign - owned banks, "Reserved Bank of New Zealand: Bulletin" 2004, No 2, s. 66.
• Krysiak Z., Szacowanie ryzyka kredytowego w modelu opcyjnym, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im O. Langego we Wrocławiu, Prace Naukowe AE nr 1037, t. 1, Wrocław 2004.
• Krysiak Z., Szacowanie ryzyka kredytowego w oparciu o modelowanie wartości firmy, SGH, Warszawa 2004 (praca doktorska).
• Krysiak Z., Zastosowanie metody opcyjnej w szacowaniu niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce, badania własne SGH, KNoP, Warszawa, grudzień 2004.
• Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, red. M. Iwanicz-Drozdowska, PWE, Warszawa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2001.
• Lewellyn D.T., Mayes D.G., The Role of Market Discipline in Handling Problems Banks, Discussion Papers, 2003, No 21, bank of Finland, s. 7.
• Lizal L., Determinants of Financial Distress: What Drives Bankruptcy in a Transition Economy? The Czech Republic Case, William Davidson Working Paper, 2002, No 401, s. 6-7.
• Mayes D.G., An Approach to Bank Insolvency in Transition and Emerging Economies, Discussion Papers, 2004, No 4, Bank of Finland, punkt 2.2.
• Pieńkowska M., Ekonomiczna i rynkowa wartość dodana w ocenie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością, IFGN SGH, Warszawa 2004, s. 109 i 110 (praca doktorska, niepubl.).
• Rogowski W., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt" 1999, nr 6.
• Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna ABC, Kraków 2004.
• Smithson Ch., Credit Portfolio Management, John Wiley & Sons, New Jersey 2003, s. 76.
• Sprawozdanie z działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2003 r., Warszawa, marzec 2004 r., s. 7.
• Thompson T., Introduction to troubled - debt restructuring, www.kellogg.northwestern.edu/faculty/thompsnt/htm/emp-corp-restruc/corp_rest01_emp.ppt.
• Zaleska M., Identyfikacja przez deponentów banków zagrożonych upadłością, " Bank I Kredyt" 2002, nr 8.
• Zaleska M., Prognozowanie upadłości banków na podstawie ich sprawozdawczości, "Bezpieczny Bank" 2001, nr 3-4.