Czasopismo
2013
|
Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem
|
9--57
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Omówione w tym rozdziale modelowanie w aspekcie koncepcji zarządzania ryzykiem ma z reguły charakter stochastyczno-dynamiczny i wykazuje zmienność stóp zwrotu aktywów oraz umożliwia opracowanie prognozy odpowiednich wskaźników oceniających rentowność aktywów. Rozpatrywane zagadnienia są bardzo szeroko analizowane za pomocą licznych narzędzi analitycznych. Wielość modeli, które mają zastosowanie w badaniu zmienności aktywów, wynika z doniosłości badanych zagadnień. Dla rozwoju gospodarczego, stabilnego i obarczonego ograniczonym ryzykiem, zmienność implikująca ryzyko i także niepewność, chociaż występuje odwrotny pierwotny wpływ tych wielkości, ma niezaprzeczalne znaczenie. Przenikanie się rynków finansowego i rynków ekonomicznych wymusza ciągłe badania analityczne nad różnorodnymi zależnościami, gdyż analizy o charakterze opisu sytuacji przeszłej i bieżącej podparte nawet bardzo subtelnymi teoriami ekonomicznymi stają się niewystarczające do wyjaśnienia zjawisk finansowych i z płaszczyzny gospodarczej. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
9--57
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
- Babbel D.F. (1997), The Relation Between Capital Structure, Interest Rate Sensitivity, and Market Value in the Property-Liability Insurance Industry: Comment, "Journal of Risk and Insurance" No. 64.
- Balcerowicz-Szkutnik M. (2005), Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. Uwarunkowania i analiza demoekonometryczna, AE w Katowicach.
- Berger L., Cummings J.D., Tennyson S. (1992), Reinsurance and the Liability Insurance Crisis, "Journal of Risk Incertainty" No. 5, s. 253-272.
- Ciuman K. (1996), Reasekuracja a rynek ubezpieczeniowy, Seria Ubezpieczeniowa, Poltext, Warszawa.
- Cummings J.D., Danzon RM. (1997), Price, Financial Quality, and Capital Flows in Insurance Markets, "Journal of Financial Intermediation" No. 6, s. 3-38.
- Cummings J.D., Lewis C.M., Phillips R.D. (1998), Pricing Excess of Loss Reinsurance Contracs against Catastrophic Loss, w: Financing the Risk of Catastrophic Loss, ed. K. Frot, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.
- D'Arcy S.P., France V.G. (1992), Catastrophe Futures: A Better Hedge for Insurers, "The Journal of Risk and Insurance" No. 59, s. 575-600.
- Doherty N.A. (1997), Innovations in Managing Catastrophe Risk, "The Journal of Risk and Insurance" Vol. 64, No. 4 .
- Eydeland J.C., Wolyniec K. (2003), Energy and Power Risk Management, Wiley, New York.
- Financing Catastrophe Risk, Capital Market Solution (1999) Insurance Issues Series, Insurance Services Office Inc.
- Francis J.C. (2000), Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG-Press, Warszawa.
- Froot K.A., O'Connell P.G.J. (1996), On the Pricing of Intermediated Risk: Theory and Application to Catastrophe Reinsurance, National Bureau of Economic Research.
- Frydman R., Goldberg M.D. (2007), Imperfect Knowledge Economics. Exchange Rates and Risk, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
- Harrington S.E. (1997), Insurance Derivatives, Tax Policy, and the Insurance Industry, "Journal of Risk and Insurance" Vol. 64, No. 4.
- Harrington S.E., Mann S., Niehaus G. (1995), Insurer Capital Structure Decisions and the Viability of Insurance Derivatives, "Journal of Risk and Insurance" No. 62, s. 483-508.
- Jajuga K. (1999), Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym, "Rynek Terminowy" nr 3.
- Levis C.M., Murdock K.C. (1996), The Role of Government Contract in Discretionary Reinsurance Markets for Natural Disasters, "The Journal of Risk and Insurance" No. 63, s. 567-597.
- Lindgren B.W. (1977), Elementy teorii decyzji, WNT, Warszawa.
- Liwach A. (2003), Captive jako metoda finansowania ekonomicznych skutków ryzyka oraz perspektywy jej rozwoju, Biblioteka Fundacji "Warta", Warszawa.
- Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A. (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka działalności gospodarczej, AE w Krakowie, Kraków.
- Małek A. (2008), Sekurytyzacji ryzyka pandemii, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Prace Naukowe nr 18, UE we Wrocławiu, Wrocław.
- Pichura M., Szkutnik W. (2008), Dynamiczne strategie zabezpieczające dla inwestycji na rynku walutowym i analiza ich efektywności ekonomicznej, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
- Ronka-Chmielowiec W. (1997), Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny, AE we Wrocławiu, Wrocław.
- Ronka-Chmielowiec W. (1998), Kryteria wyboru optymalnych decyzji reasekuracyjnych, w: Metody i zastosowania badań operacyjnych, część I red. T. Trzaskalik, AE w Katowicach, Katowice.
- Santomero A.M., BabbelD.F. (1997), Risk Management by Insurers: An Analysis of the Process, "Journal of Risk and Insurance" No. 64, s. 231-270.
- Shleifer A., Vishny R. (1992), Liquidation Values and Debt Capacity: A Market Equilibrium Approach, "Journal of Finance" No. 47, s. 1343-1366.
- Staking B., Babbel D.F. (1995), The Relation Between Capital Structure, Interest Rate Sensitivity, and Market Value in the Property-Liability Insurance Industry, "Journal of Risk and Insurance" No. 62.
- Straub E. (1988), Non-Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag, Berlin.
- Suchecka J. (2004), Wpływ kwoty udziału własnego i stopy koasekuracji na konsumpcje medyczną- aspekty hazardu moralnego ex post, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, tom 2, Prace Naukowe nr 1037, AE we Wrocławiu, Wrocław.
- Szkutnik W. (2003), Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w ujęciu probabilistycznym, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
- Szkutnik W. (2004), Ryzyko ubezpieczeniowe w aspekcie szczególnych warunków realizacji procesu szkód, Studia Ekonomiczne nr 31, Zastosowania Metod Ilościowych w Ekonomii i Zarządzaniu, AE w Katowicach, Katowice, s. 87-106.
- Szkutnik W. (2005), Modelowanie oceny ryzyka przy konstruowaniu portfela polis ubezpieczeniowych, AE w Katowicach, Katowice.
- Szkutnik W. (2009), Koncepcja modelowania innowacji w zarządzaniu ryzykiem ekstremalnym, Studia Ekonomiczne, AE w Katowicach, Katowice.
- Szkutnik W., Balcerowicz-Szkutnik M., Lawędziak B., Wolny-Dominiak A., Zakrzewska-Derylak B. (2009), Ryzyko zobowiązań w inwestycjach gospodarczych i ubezpieczeniowych. Aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka, AE w Katowicach, Katowice.
- Weron R. (2004), Rynki energii elektrycznej w Polsce i na świecie, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, tom 2, Prace Naukowe nr 1037, AE we Wrocławiu, Wrocław.
- Winter R. (1994), The Dynamics of Competitive Insurance Markets, "Journal of Financial Intermediation" No. 3, s. 379-415.
- Włodarczyk C. (2001), Ubezpieczenia zdrowotne - twarze hazardu moralnego, w: Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej - początek drogi, red. R. Holly, KIU, Warszawa.
- Zastosowanie metod ekonometryczno-statystycznych w zarządzaniu finansami w zakładach ubezpieczeń (2004), red. W. Ronka-Chmielowiec, AE we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274755