PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej | 342--356
Tytuł artykułu

Opcje kupna z odstępem w zarządzaniu ryzykiem

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono własności opcji kupna z odstępem, które należą do klasy opcji pojedynczych charakteryzujących się nieciągłością funkcji dochodu z opcji. W zarządzaniu ryzykiem istotne znaczenie ma analiza wartości greckich współczynników, które są miarami wrażliwości stosowanymi przy pomiarze ryzyka cen opcji. Współczynniki te określają wpływ zmiany czynnika ryzyka na cenę opcji. Dokonano także analizy wpływu parametru odstępu, ceny instrumentu bazowego i terminu wygaśnięcia na cenę oraz wartość współczynników delta, gamma i vega opcji kupna z odstępem. Ilustracja empiryczna przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny opcji kupna wystawionych na EUR/PLN. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
  • Hull C.J., Options, futures and other derivatives, Prentice Hall International. Inc. 1989.
  • Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  • Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002.
  • Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274883

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.