PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Modelowanie preferencji a ryzyko '06 | 433--443
Tytuł artykułu

Zastosowanie funkcji Höldera do badania zmienności niestacjonarnych szeregów czasowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szeregi czasowe opisujące zmiany zachodzące w rzeczywistości ekonomicznej są w większości szeregami niestacjonarnymi, a zatem obarczone są dużym stopniem ryzyka. Ich własności zmieniają się pod wpływem czasu. Celem opracowania jest porównanie wybranych metod pomiaru nieregularności tych szeregów na podstawie ich lokalnych własności. Rozważania zilustrowano przykładem empirycznym. (fragment tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • Daoudi K., Lévy Véhel J., Meyer Y. (1998). Construction of Continuous Functions with Prescribed Local Regularity. Journal of Constructive Approximations, 014(03), 349-385.
  • Feller W. (1987). Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa.
  • Granger C.W.J., Mizon G.E. (1994). Nonstationary Time Series Analysis and Cointegration. Oxford University Press, New York.
  • Jajuga K., Jajuga T. (1999). Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Mastalerz-Kodzis A. (2003). Modelowanie procesów na rynku kapitałowym za pomocą multifraktali. AE, Katowice.
  • Ombach J. (1993). Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. UJ, Kraków.
  • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1997). Statystyka. Elementy teorii i zadania. AE, Wrocław.
  • Peltier R.F., Lévy Véhel J. (1995). Multifractional Brownian Motion: Definition and Preliminary Results. INRIA Recquencourt, Rapport de Recherche No 2645.
  • Sobczyk M. (2000). Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady - zadania. UMCS, Lublin.
  • Sobczyk K. (1996). Stochastyczne równania różniczkowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.