Nowe sposoby definiowania deterministycznych reprezentacji liczb rozmytych oraz wykorzystywania wartości oczekiwanej w losowym programowaniu matematycznym

• Autorzy: Andrzej Ostrowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy zaproponowano uproszczenie tradycyjnych modeli matematycznych zadań programowania rozmytego i losowego. Wykorzystano kształty wykresów funkcji przynależności liczb rozmytych do uzyskania nowych metod rozwiązywania zadań liniowego programowania rozmytego opierając się na wyznaczaniu deterministycznych reprezentacji tych liczb na podstawie własności pola lub położenia środka ciężkości odpowiednich obszarów. Ponadto, zaprezentowano wykorzystanie wartości oczekiwanej zmiennych losowych będących wyrazami wolnymi w problemach liniowego programowania stochastycznego. Zastosowanie tych metod usprawniłoby rozwiązanie zadań programowania matematycznego, a dokładność otrzymanych rezultatów pozostała zadowalająca. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Programowanie matematyczne; Systemy rozmyte; Optymalizacja matematyczna

EN

Mathematical programming; Fuzzy systems; Mathematical optimization

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '06
• Strony: 445--452

Twórcy

autor

Andrzej Ostrowski

• Uniwersytet Opolski

Bibliografia

• Bellman R.E., Zadeh L.A. (1970). Decision-making in a Fuzzy Environment. Management Science, 17.
• Chanas S., Kuchta D. (2001). Fuzzy Goals and Crisp Deviation - a New Approach to Fuzzy Goal Programming. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '01. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice, 69-73.
• Charnes A., Cooper W.W. (1959). Chance-Constrained Programming. Management Science, 1.
• Dantzig G.B., Madansky A. (1961). On the Solution of Two Stage Linear Problems. [w:] Preceedings of the Fourth Berkeley Symposium of Mathematical Statistics and Probability. Red. J. Neyman. Berkeley.
• Freundt R.J. (1956). The Introduction of Risk Into a Programming Model, Econometrica, 3.
• Lazzari L.L., Machado E.A., Perez R.H. (1995). Decision Theory in Conditions of Uncertainty (Fuzzy Decision). Fuzzy Economic Review, 0, 87-101.
• Markowitz H.M. (1969). Portfolio Selection. Nowy Jork.
• Ostrowski A. (2003). Niepewność i nieprecyzyjność w sytuacjach decyzyjnych na przykładzie procesów inwestycyjnych. Uniwersytet Opolski. Opole.
• Perspectives on Optimalization: a Collection of Expositary Articles (1972). Red. A.M. Geoffrion. Reading.
• Tanaka H., Ichihashi H., Asai K. (1984). A Formulation of Fuzzy Linear Programming Problem Based on Comparison of Fuzzy Numbers. Control and Cybernetics, 13, 185-194.