Warianty tytułu
Szacowanie regresyjnych modeli sezonowości z gładko zmieniającymi się parametrami
Języki publikacji
Abstrakty
Zaproponowano dwie metody estymacji sezonowo zmieniających się współczynników liniowej regresji, gdy zmiany te są gładkie, a w szczególnym przypadku gdy są wielomianowe. Stosując metody symulacji porównano spisywanie się badanych metod estymacji w zależności od wyróżnionych macierzy kowariancji rozkładów a priori parametrów. (abstrakt oryginalny)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
69--84
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- University of Helsinki, Finland
autor
- Research Institute of the Finnish Economy, Helsinki
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276473