PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej | 297--307
Tytuł artykułu

Zastosowanie VaR w procesie ograniczania ryzyka systemu transakcyjnego na przykładzie instrumentów pochodnych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu chciano wykazać, że VaR może być dobrym rozwiązaniem zwiększającym efektywność systemu transakcyjnego oraz zlikwiduje potencjalne okresy trendu horyzontalnego w linii kapitału. Założone cele udało się zrealizować w połowie. Rzeczywiście, zastosowanie VaR wyliczone metodą symulacji historycznej jest ciekawym rozwiązaniem, znacznie zwiększającym efektywność systemu, jednak w tym przypadku nie ma ona wpływu na ograniczenie okresu o horyzontalnym trendzie kapitału, generowanego przez system transakcyjny. Pomimo tego narzędzie, jakim jest VaR jest ciekawą alternatywą dla inwestorów stosujących mechaniczne systemy transakcyjne. (fragment tekstu)
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Elder A., Zawód inwestor giełdowy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  • Jajuga K., Miary ryzyka rynkowego - część trzecia, "Rynek Terminowy" 2000, nr 8.
  • Jajuga K., Kuziak K., Papla D., Ryzyko rynkowe polskiego rynku akcji - Value at Risk i inne metody pomiaru, w: Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie. Część I. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
  • LeBeau C., Lucas D.W., Komputerowa analiza rynków terminowych, Wig-Press, Warszawa 1999.
  • Murphy J.J., Analiza techniczna, Wig Press, Warszawa 1995.
  • Schwager J.D., Analiza techniczna rynków terminowych, Wig Press, Warszawa 2002.
  • Tharp Van K., Giełda, wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta, Wig Press, Warszawa 2000.
  • Witryna Gazety Parkiet http://www.parkiet.com/artykul/14,322057.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.