PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 46 | 51--74
Tytuł artykułu

Narzędzia wspomagające ocenę wiarygodności kredytowej podmiotów sektora MSP. Scoring behawioralny i scoring zysku

Autorzy
Warianty tytułu
The Alternative Way of Evaluating Risk Related to Graning Small Business Loans
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wykorzystania scoringu konsumenckiego oraz scoringu behawioralnego i profit scoringu przy ocenie wiarygodności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikrofirm. Pierwsza część opracowuje pojęcie scoringu, jako jednego z narzędzi (technik) służących do oceny wiarygodności podmiotów gospodarczych. W części drugiej zawarto sumaryczną ocenę scoringu z nastawieniem na wykorzystanie przy weryfikacji zdolności kredytowej podmiotów sektora MSP i mikrofirm. Z kolei część trzecia przedstawia ryzyka związane z finansowaniem mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz próbę ich rozwiązana poprzez przedstawienie alternatywnego podejścia do oceny zdolności (wiarygodności) kredytowej. (fragment tekstu)
EN
Credit scoring is a method of evaluating the credit risk of loan applications which is based on historical and statistical data. The method produces "score" that a bank uses to qualify a client into the risk category. To verify a scoring model historical data on the performance of previously taken loans are analyzed to verify the borrower characteristics. On this base the final note is constructed showing whether the loan will be performed well. However, despite many efforts in this field, no model is perfect, and bad accounts are qualified to high scores and vice versa. Many financial institutions have made effort in developing relationships with small business and use the scoring models in their lending operations. However, this lending involves high potential risks due to lower number of information that can be presented by small-business. On the other hand lending to small and medium enterprises is more beneficial to a bank due to higher margins. The bank can also tie up the borrower and oblige it to purchase other bank products which generate lower risk than loans and bring profits to the bank. These products are current account, deposits, bank transfers etc. The proper evaluation of the profit that can be achieved when cooperating with the client should allow the bank to limit the risk related to financing. As any other method a credit scoring will never be able to predict with certainty the performance of an individual loan, but it does provide a method of quantifying the relative risks of different groups of borrowers. However, if the one-hand risk is balanced with the other-hand well-evaluated profit it may become one of the factors to change view of financing institutions onto small-business loans (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Allen J., A promise of approvals in minutes not hours,,American Banker" 1995, nr 2.
  • Banasiak M., Accurately and efficiently measuring individual account credit risk on existing portfolios, http://www.crfonline.org.
  • Boguszewski L., Gelińska B., Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu, II edycja Konferencji naukowej "Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych", Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
  • Borys G., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej metodą luki, "Bank i Kredyt" 1995, nr 11.
  • Childs P.D., Ott S.H., Riddiough T.J., Leasing risk, financing risk and capital structure decisions, http://www.reri.org.
  • Dudek M.A., Ryzykowny sektor, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 11.
  • Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R., A credit scoring approach for the commercial banking sector, "Socio-Economic Planning Sciences" 2003, nr 37.
  • Gruszka B., Zawadzka Z., Ryzyko w działalności bankowej, Wyd. SGH, Warszawa 1992.
  • Heine M.L., Predicting financial distress of companies: Revisiting the Z-score and Zeta Models, Wyd. Stern School of Business, New York 2000.
  • Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, Wyd. SGH, Warszawa 2002.
  • Janc A., Kraska M., Credit scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
  • Kokomiak M., Koncepcja zastosowania sieci neuronowych w procesie zarządzania ryzykiem portfela kredytów banku, Zeszyty Studiów Doktoranckich nr 12, AE Poznań, 2006.
  • Kotliński G., Ryzyko w działalności spółdzielczego sektora bankowego - jego minimalizacja i skutki, Wyd. BODiE, Poznań 2003 (materiały z konferencji w Tarnowie Podgórnym).
  • Kowalczyk J., Kusak A, Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
  • Lawson J.C., Knowing the score, "US Banker" 1995, nr 9.
  • Mester L.J., What's the point of credit scoring?, Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper 1997, nr 9-10.
  • Ray T., Yu-Jane L., Wenching Liua L., Yu-Ling L., Credit scoring system for small business loans in Decision Suport System, http://www.elsevier.com.
  • Rzeczycka A., Ryzyko bankowe i metody jego ograniczania, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002.
  • Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2002.
  • Wójciak M., Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007.
  • Raporty o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005- 2006 i 2006-2007, PARP, Warszawa 2007,2008.
  • Ustawa Prawo bankowe z dnia 29.08.1997, DzU nr 140, poz. 939.
  • www.liaad.up.pt.
  • www. fmancialadvisor. com/ ficocredit.htm.
  • www.parp.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.