PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 312 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka | 9--28
Tytuł artykułu

Ubezpieczenia na życie jako niejednorodne łańcuchy Markowa

Autorzy
Warianty tytułu
Non-homogenous Markov Chain Models for Life Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono spójną koncepcję wykorzystania niejednorodnych łańcuchów Markowa do opisu umów ubezpieczenia na życie. Rozpatrywane są ubezpiecze-nia na życie z czasem mierzonym w sposób dyskretny. Przyjęto założenie, że w przypadku ubezpieczeń wielu osób dalsze czasy trwania ich życia są niezależnymi zmiennymi loso-wymi. W pracy zaprezentowano sposób wyznaczania składki netto i matematycznej rezerwy netto. Specjalna uwaga została zwrócona na macierze wypłat, które określają rodzaj produk-tu ubezpieczeniowego. Wprowadzono również działania algebraiczne na ubezpieczeniach, prezentując ich podstawowe własności przydatne w praktyce.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a coherent concept of non-homogenous Markov chains applied to describing life insurance contracts. Life insurance models based on the discrete-time approach are considered. It is assumed that in case of the multiple life insurance the random variables describing the future life time are independent. In the paper the method of premium and reserve calculation are discussed. Special attention is paid to the benefit matrix which defines different types of insurance contracts. The algebraic operations on insurance contracts are also introduced, and their basic properties are demonstrated, together with their practical applications(original abstract)
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Błaszczyszyn B., Rolski T., Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT, Warszawa 2004.
  • Dębicka J., Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
  • Gerber H., Life Insurance Mathematics, Springer, Berlin 1997.
  • Hoem J.M., Markov Chain Models in Life Insurance, Blätter Deutsche Gesellschaft Vers. und Fi-nanzmath., IX, 1969.
  • Iosifescu M., Skończone procesy Markowa i ich zastosowania, PWN, Warszawa 1988.
  • Skałba M., Ubezpieczenia na życie, WNT, Warszawa 1999.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964.16.93.
  • Wolthuis H., Life Insurance Mathematics (The Markovian Model), Institute for Actuarial Science & Econometrics, Universiteit van Amsterdam, 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277305

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.