Wpływ zmian parametrów tablic trwania życia w krajach Unii Europejskiej na wielkości aktuarialne

• Autorzy: Joanna Dębicka

Warianty tytułu

Varying Parameters of Life Tables in the European Union: Influence on Actuarial Amounts

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Kalkulacja składek i rezerw prospektywnych potrzebnych na każdy moment trwania ubezpieczenia dokonywana jest w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, przy uwzględnieniu aktualnych w tym roku tablic trwania życia. Jednak w czasie trwania ubezpieczenia tablice te ulegają zmianie i wyliczone w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia wielkości aktuarialne także się zmieniają, a ubezpieczyciel nie ma możliwości aktualizacji składek. Celem artykułu jest analiza wpływu zmian parametrów w tablicach trwania życia w latach 1999-2009 na składki i rezerwy ubezpieczeniowe w przypadku terminowych ubezpieczeń na życie wykupionych w krajach Unii Europejskiej. Do szczegółowej analizy wielkości aktuarialnych wybrane zostały kraje UE, w których przeciętne dalsze trwanie życia najbardziej i najmniej się zmieniło w poszczególnych grupach wiekowych. Równocześnie zbadany został wpływ zmian polskich tablic trwania życia na wielkości aktuarialne.(abstrakt oryginalny)

EN

The calculation of reserves for each year of insurance period is made at the moment of policy issue and based on current life tables. During the insurance period life tables are changing. It means that premiums and prospective reserves are changing too, but according to a contract, an insurer cannot change insurance premiums and benefits. The aim of this paper is to analyze the influence of change of mortality in the European Union countries on premiums and prospective reserves in temporary life insurance contracts. The analysis is based on data between 1999 and 2009.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Tablice trwania życia; Wartość zaktualizowana netto; Ubezpieczenia na życie

EN

Life table; Net present value (NPV); Life insurance

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 312 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka
• Strony: 29--49

Twórcy

autor

Joanna Dębicka

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Błaszczyszyn B., Rolski T., Wykłady z matematyki ubezpieczeń na życie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
• Bowers N.L., Gerber H.U., Hichmann J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Illinois, 1986.
• Dębicka J., Rezerwy prospektywne w zmieniającym się otoczeniu demograficznym, [w:] Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
• Dębicka J., Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych, Seria Statystyka i Ryzyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
• Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu (10.02. 2013).
• Gerber H.U., Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag, Zurich 1990.
• Human Mortality Database, University of California, Berkeley (USA), Max Planck Institute for Demographic Research (Germany), www.mortality.org or www.humanmortality.de (20.02.2013).
• Ostasiewicz S., Składki w wybranych typach ubezpieczeń życiowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
• Ostasiewicz W. (red.), Modele aktuarialne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.
• Stroiński E., Ubezpieczenia na życie, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 1996.