Uogólnienie klasycznego procesu nadwyżki finansowej w czasie dyskretnym

• Autorzy: Helena Jasiulewicz

Warianty tytułu

Generalization of a Classical Process of a Financial Surplus Process in Discrete Time

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy analizowany jest dyskretny proces nadwyżki finansowej ze zmienną składką, reasekuracją i inwestycją nadwyżki finansowej. Wyznaczone są prawdopodobieństwa ruiny w czasie skończonym i nieskończonym. W przypadku roszczeń całkowitych o rozkładach lekkoogonowych, które wypłaca ubezpieczyciel, uzyskano oszacowanie z góry prawdopodobieństwa ruiny za pomocą współczynnika Lundberga. Dla roszczeń całkowitych o rozkładach ciężkoogonowych podano aproksymację prawdopodobieństwa ruiny dla dużego kapitału początkowego. Wyniki zilustrowano przykładami liczbowymi w przypadku reasekuracji proporcjonalnej(abstrakt oryginalny)

EN

In the paper a discrete finance surplus process with variable premium, reinsurance and investment of the finance surplus is analysed. Ruin probability in a finite and infinite time are determined. For total claims with light-tailed distributions covered by an insurer, an upper estimation is obtained by Lundberg coefficient. For total claims with heavy-tailed distributions an approximation of ruin probability for a large initial capital is given. The obtained results are illustrated by examples for a proportional reinsurance.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Reasekuracja; Stopa procentowa; Rozkład gruboogonowy

EN

Reinsurance; Interest rate; Heavy-tailed distribution

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 312 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka
• Strony: 88--99

Twórcy

autor

Helena Jasiulewicz

• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bibliografia

• Cai J., Discrete time risk models under rates of interest, "Prob. Eng. Inf. Sci." 2002a, no. 16, s. 309-324.
• Cai J., Ruin probabilities with dependent rates of interest, "J. Appl. Prob." 2002b, no. 39, s. 312-323.
• Cai J., Dickson D.C.M., Ruin probabilities with a Markov chain interest model, "Insurance Math. Econom." 2004, no. 35, s. 513-525.
• Diasparra M.A., Romera R., Bounds for the the ruin probability of a discrete-time risk process, "J. Appl. Probab." 2009, no. 46, s. 99-112.
• Jasiulewicz H., Discrete-time financial surplus models for insurance companies, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH" 2010, nr 21, s. 225-255.
• Jasiulewicz H., Dyskretny proces ryzyka z uwzględnieniem reasekuracji i losowej stopy procentowej, ,,Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych'' 2013 (w druku).
• Jasiulewicz H., Kordecki W., Ruin probability of a discrete-time risk process with proportional reinsurance and investment for exponential and Pareto distributions, arXiv:1306.3479v1 [q-fin.RM] 2013.
• Tang Q., Tsitsiashvili G., Precise estimates for the ruin probability in finite horizon in a discrete-time model with heavy-tailed insurance and financial risk, "Stochastic Processes Appl." 2003, no. 108, s. 299-325.
• Yang H., Non-exponential bounds for ruin probability with interest effect included, "Scand. Actuarial J." 1999, no. 99, s. 66-79.