Dwustopniowe modelowanie składki za ubezpieczenie komunikacyjne OC

• Autorzy: Daniel Sobiecki

Warianty tytułu

Two-stage Premium Modelling in MTPL

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedmiotem referatu jest zagadnienie dwustopniowego modelowania składki czystej za ubezpieczenie komunikacyjne OC - osobno modeluje się części składki związane ze szkodami umiarkowanymi oraz ekstremalnymi. W modelu zgłoszone szkody są dzielone na dwie mniej heterogeniczne grupy, co przekłada się na poprawę dokładności oceny ryzyka znacznie obciążającego finansowy wynik zakładu ubezpieczeń. Empiryczną część pracy stanowi badanie portfela jednego z zakładów ubezpieczeń działających na polskim rynku, obejmujące ponad 500 tys. polis. Referat w dużej mierze opiera się na pracy magisterskiej napisanej w Instytucie Ekonometrii SGH pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marii Podgórskiej(abstrakt oryginalny)

EN

The subject of this paper is a two-stage modelling of pure premium in MTPL. The parts of premium associated with moderate and extreme claims are modeled separately. In this approach reported claims are divided into two less heterogeneous groups and the model improves the assessment of risk, which poses a significant financial burden for an insurance company. The empirical part of the work presents the study of the portfolio of Polish non-life insurance company, with more than 500,000 policyholders. The paper is largely based on a master's thesis written at the Institute of Econometrics, Warsaw School of Economics under the direction of Prof. Maria Podgórska.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia komunikacyjne OC

EN

Motor insurance

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 312 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka
• Strony: 116--134

Twórcy

autor

Daniel Sobiecki

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Anderson D., Feldblum S., Modlin C., Schirmacher D., Schirmacher E., Thandi N., A Practitioner's Guide to Generalized Linear Models: A Foundation for Theory, Interpretation and Application, Towers Watson, 2007.
• Berlain J., Goegebeur Y., Segers J., Teugels J., de Waal D., Ferro C., Statistics of Extremes: Theory and Applications, John Wiley & Sons Ltd., 2004.
• Cebrián A.C., Denuit M., Lambert P., Generalized Pareto fit to the Society of Actuaries' large claims database, "North American Actuarial Journal" 2003 (7), s. 18-36.
• Denuit M., Maréchal X., Pitrebois S., Walhin J.-F., Actuarial Modelling of Claim Counts: Risk Classification, Credibility and Bonus-malus Systems, John Wiley & Sons Ltd., 2007.
• Faraway J.J., Extending the Linear Model with R: Generalized Linear, Mixed Effects and Nonparametric Regression Models, Chapman & Hall/CRC, 2006.
• Long J.S., Freese J., Regression Models for Categorical Dependent Variables using Stata, Stata Press, Texas 2001.
• Ohlsson E., Johansson B., Non-life Insurance Pricing with Generalized Linear Models, Springer Verlag, 2010.
• Teugels J.L., Sundt B., Encyclopedia of Actuarial Science, John Willey & Sons Ltd., 2004.