PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 919 Prognozowanie w zarządzaniu firmą | 177--186
Tytuł artykułu

Forward Price as the Forecast of Spot Price

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
From all these considerations we can claim that under the concept of rational expectations one can use forward price as the forecast of spot price. This can be done in the case of the markets where the forward prices are available. Clearly financial markets are such types of markets. In the remaining part of the paper we will consider the expectations models for two types of financial prices: interest rates and exchange rates. These models are relatively well developed. On the other hand, interest rate risk and exchange rate risk are considered as very significant types of risk for the company, therefore some guidance about forecasting of interest rates and exchange rates may help in the successful risk management. (fragment of text)
Twórcy
Bibliografia
  • Buckley A. (2000), Multinational finance, Prentice-Hall, Harlow.
  • Fabozzi F.J. (2000), Fixed income analysis, FJF Associates, New Hope.
  • Muth J. (1961), Rational expectations and the theory of price movements, Econometrica, 29, p. 315-335.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.