PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski | 241--252
Tytuł artykułu

Wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa na podstawie kwantyla rozkładu sumy roszczeń w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych

Warianty tytułu
Determination of the Safety Factor Based on Quantile of the Sum of Claims Distribution in the Portfolio of Automobile Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ubezpieczyciel, obliczając składkę dla danego portfela, powiększa składkę netto minimum o współczynnik bezpieczeństwa. Współczynnik bezpieczeństwa jest tajemnicą każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. W pracy przedstawiono metody wyznaczania współczynnika bezpieczeństwa, stosując zasadę kwantyla rozkładu sumy roszczeń w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych. Określenie rozkładu sumy roszczeń możliwe jest m.in. przez aproksymacje pewnymi rozkładami teoretycznymi lub przez zastosowanie metod symulacyjnych. Wyniki analiz wielkości współczynników bezpieczeństwa wyznaczonych w oparciu o aproksymacje rozkładu sumy roszczeń zaprezentowano w pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The insurer calculates the premium to the portfolio by increasing the minimum net premium by the value of the safety factor. The safety factor is the secret of each insurance company. The paper presents methods for determining the safety factor, using the principle of total claims distribution quantile of portfolio insurance. Determining the distribution of the sums of claims is possible among others through approximations with certain theoretical distributions or by applying simulation methods. The results of the analysis of the size of safety factors determined by total claims distribution approximations are presented in the paper.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Burnecki K., Nowicka-Zagrajek J., 2006, Składka kwantylowa w modelu ryzyka kolektywnego a dane szkodowe z obcięciem dolnym, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju z Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1108.
  • Daykin C.D.,Pentickäinen T., Pesonen E., 1994, Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London.
  • Efron B., Tibshirani R.J., 1993, An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall, New York.
  • Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W., 2006, Metody aktuarialne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Otto W., 2004, Ubezpieczenia majątkowe. Cz. 1: Teoria ryzyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  • Szymańska A., 2012, Wyznaczanie składki netto na podstawie próby dla różnych wielkości szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 274, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.