PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 31 Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka | 11--26
Tytuł artykułu

Dyrektywny proces ryzyka z uwzględnieniem reasekuracji i losowej stopy procentowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule rozważane jest prawdopodobieństwo ruiny w klasycznym dyskretnym procesie ryzyka z włączeniem reasekuracji i losowej stopy inwestycji. Nadwyżka finansowa ubezpieczyciela jest inwestowana według stopy opisanej jednorodnym łańcuchem Markowa. Wyprowadzono wzory rekurencyjne na prawdopodobieństwo ruiny w czasie skończonym i nieskończonym. Podano również górne ograniczenie prawdopodobieństwa ruiny za pomocą współczynnika Lundberga. Dla reasekuracji proporcjonalnej i reasekuracji nadwyżki szkody wyznaczono optymalne poziomy retencji, przyjmując za kryterium optymalizacyjne maksymalizację współczynnika dopasowania. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach i na wykresach w zależności od narzutów na bezpieczeństwo ubezpieczyciela i reasekuratora oraz poziomu kapitału początkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper a probability of of ruin in the classical discrete risk process, including reinsurance and random investment rate is considered. A financial surplus of an insurer is invested according to random rate described by a homogeneous Markov chain. Recurrence formulae for probabilities of ruin in the finite and infinite time were derived. The upper bound of ruin probability was also given using Lundberg's coefficient. For the proportional reinsurance and reinsurance of stop-loss an optimal level of retention was determined, assuming maximalize of fitting coefficient as an optimizing criterion. The obtained results were presented in tables and on figures. They depend on loading for safety of an insurer and reinsurer and on level of an initial capital.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
  • Cai J., Dickson D.C.M. (2004), Ruin probabilities with a Markov chain interest model,"Insurance Math. Econom, vol. 35, s. 513-525.
  • Dickson D.C.M., Waters H.R. (1996),Reinsurance and ruin,"Insurance Math. Econom", vol. 19, s. 61-80.
  • Feller W. (1966),Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa,PWN, Warszawa.
  • Groniowska A., Niemiro W. (2005), Controlled risk processes in discrete time: Lower and upper approximation to the optimal probability of ruin, "Insurance Math.Econom, vol. 36, s. 433-440.
  • Jasiulewicz H. (2010), Proces rezerwy w czasie dyskretnym z losową stopą procentową i losową składką , w: Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka , red. W. Otto, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 36-43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.