Wpływ reasekuracji i retrocesji na własności składek

• Autorzy: Wojciech Antoniak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Heerwarden i Kaas (1992) wprowadzili innowacyjną metodologię w podejściu do analizowania składek. Zaproponowali podział ryzyka na dwie części: udział ubezpieczyciela i udział reasekuratora. Przeprowadzone przez nich rozumowanie spowodowało utworzenie składki holenderskiej. W pracy wykorzystam ich podejście, przedstawiając konstrukcję składki, kładącą duży nacisk na sposób, w jaki ryzyko jest dzielone i przekazywane nie tylko reasekuratorowi, ale także koasekuratorom i retrocedentom. Wskażę warunki, aby postulowana składka była koherentna, wypukła lub quasi-wypukła. W pracy wykorzystam opisy transferu ryzyka z prac Gerbera (1984) i Heijnean (1989). Poczynione rozważania pozwolą wskazać, na co musi zwracać uwagę firma ubezpieczeniowa w doborze kontraktów reasekuracyjnych, aby oferowana przez nią składka miała pożądane własności. (abstrakt oryginalny)

EN

Heerwarden and Kaas (1992) introduced innovative methodology of premium construction. They proposed to split the risk intwo parts: a part subject to reinsurance and a part to be retained by the cedent. Such assumption has been used as a background for creating Dutch Premium. The purpose of this paper is to derive the premium construction, which involves risk transfer between insurance and reinsurance entities. The necessary conditions for premiums to be coherent and convex are shown. Furtheremore the paper covers also the expanded description of risk transfer presented by Gerber (1984) and Heijnean (1989). The aim of this paper is to provide necessary information to insurance companies, which will help them with choosing reinsurance contracts in order to retain desired premium principles.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Reasekuracja; Przedsiębiorstwo usługowe; Polisy ubezpieczeniowe

EN

Reinsurance; Service enterprise; Insurance policy

• Czasopismo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 31 Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka
• Strony: 78--97

Twórcy

autor

Wojciech Antoniak

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Acerbi C., Tasche D. (2001a), Expected Shortfall: a natural coherent alternative to Value at Risk , Working paper.
• Acerbi C., Tasche D. (2001b), On the Coherence of Expected Shortfall , Working paper.
• Artzner P., Delbaen F., Eber J.-M., Heath D. (1997), Thinking coherently, RISK 10, s. 68-71.
• Artzner P., Delbaen F., Eber J.-M., Heath D. (1999), Coherent measures of risk , "Mathematical Finance", vol. 9, s. 203-228.
• Baranoff E., Brockett P.L., Kahane Y. (2008), Risk Management for Enterprises and Individuals, Creative Commons.
• Beckenbach E.F., Bellman R. (1971), Inequalities, Springer, Berlin.
• Denuit M., Dhaene J., Goovaerts M., Kaas R. (2005), Actuarial theory for dependent Risks: Measures, Orders and Models, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex.
• De Schepper A., Heijnen B. (1990), Hierarchical Models in Insurance, "Mitteilungen der Schweizerischen Vereinigung der Versicherungsmathematiker", vol. 1, s. 169-179.
• F¨ollmer, H., Schied, A. (2002), Convex measures of risk and trading constraints, " Finance and Stochastics", vol. 6, s. 429-447.
• Gerber H.U. (1984), Chains of reinsurance, "Insurance: Mathematics and Economics", vol. 3, s. 43-48.
• Heerwaarden A.E. van, Kaas R. (1992), The Dutch premium principle, "Insurance: Mathematics and Economics", vol. 11, s. 129-133.
• Heijnen B. (1989), Perturbation calculus in risk theory: Application to chains and trees of reinsurance, " Insurance: Mathematics and Economics", vol. 8, s. 97-104.
• Komisja Nadzoru Finansowego (2011), Komunikat w sprawie szkód spowodowanych przez powodzie, burze oraz ulewne deszcze w maju, czerwcu, sierpniu i wrzesniu.
• Otto W. (2004), Ubezpieczenia majatkowe, cz. 1, Teoria ryzyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
• Paszkiewicz A., Olejnik J. (2010), Reinsurance - a new approach, " Banach Center Publications", vol. 90, s. 139-151.
• Powers M.R., Shubik M. (2001), Toward a theory of reinsurance and retrocession, " Insurance: Mathematics and Economics", vol. 29, s. 271-290.
• Powers M.R., Shubik M. (2006), A 'Square-Root Rule' for Reinsurance, "Review of Accounting and Finance", vol. 17, s. 101-107.
• Venezian E.C., Viswanathan K.S., Juc´a I.B. (2005), A 'Square-Root Rule' for Reinsurance? Evidence from Several National Markets, " Journal of Risk Finance", vol. 6, s. 319-334.