Stochastyczne modelowanie intensywności zgonów na przykładzie Polski

• Autorzy: Kamil Jodź
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zostaną przedstawione różne sposoby stochastycznego modelowania polskiej intensywności zgonów. Zaprezentowane zostaną dwa, popularne w ostatnich latach podejścia: model Lee-Cartera oraz model Renshaw-Habermana. Za pomocą powyższych modeli można uchwycić efekt starzenia się populacji związany zarówno z latami kalendarzowymi, jak i z generacją (kohortą), do której należą badane osoby. Zaletą tych modeli jest również możliwość ekstrapolacji poszczególnych oszacowanych składników. Pozwala to na stworzenie dla Polski prognoz intensywności zgonów. W artykule zostanie również zaprezentowane porównanie powyższych modeli oszacowanych na podstawie polskich danych oraz analiza dalszego trwania życia. Badania zostały przeprowadzone dla obu płci. (abstrakt oryginalny)

EN

n this work I'll consider different ways of modeling mortality in Poland. I'll present two approaches (popular in recent years): Lee-Carter model and Renshaw-Haberman model. With these models, we can capture the age-period effects and cohort effect of an aging population. The advantage is also the possibility of extrapolating the estimated components. This allows to create projections of Polish mortality. At the time of speech I'll make a comparison of these models for Polish data and I'll examine life expectancy. The study will make for both sexes.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele stochastyczne; Model Lee-Cartera; Starzenie się społeczeństw

EN

Stochastic models; Lee-Carter model; Ageing of the population

• Czasopismo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 31 Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka
• Strony: 199--213

Twórcy

autor

Kamil Jodź

• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bibliografia

• Bijak J., Wieckowska B. (2008), Prognozowanie przeciętnego dalszego trwania życia na podstawie modelu Lee-Cartera - wybrane zagadnienia, w: Statystyka aktuarialna - teoria i praktyka, red. W. Ostasiewicz, WUE we Wrocławiu, Wrocław, s. 9-27.
• Bowers N. i in. (1997), Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, USA Schaumbury.
• Brouhns N., Denuit M., Vermunt J. (2002), A Poisson log-bilinear regression approach to the construction of projected lifetables, "Insurance: Mathematics and Economics", vol. 31, s. 373-393.
• Imhoff E. van (1990), The exponential multidimensional demographic projection model, "Mathematical Population Studies", vol. 2, s. 171-182.
• Keilman N., Pham D. (2006), Prediction intervals for Lee-Carter-based mortality forecasts, referat na Europejska Konferencje Ludnościową w Liverpoolu, czerwiec 2006.
• Koissi M.C., Shapiro A., H¨ogn¨as G. (2006), Evaluating and extendig the Lee-Carter model for mortality forecasting: Bootstrap confidence interval, "Insurance: Mathematics and Economics", vol. 38, s. 1-20.
• Lee R., Carter L. (1992), Modeling and Forecasting U.S. Mortality, "Journal of the American Statistical Association", vol. 87, s. 659-671.
• Li N., Lee R., Tuljapurkar S. (2004), Using the Lee-Carter method to forcast mortality for populations with limited data, "International Statistical Review", vol. 72, s. 19-36.
• [9] Plat R. (2009), On stochastic mortality modeling, "Insurance: Mathematics and Economics", vol. 45, s. 393-404.
• Renshaw A.E., Haberman S. (2006), A cohort-based extension to the Lee-Carter model for mortality reduction factors, "Insurance: Mathematics and Economics", vol. 38, s. 556-570.