Metodyczne aspekty zastosowania modeli skoringowych do oceny zdolności kredytowej z wykorzystaniem metod ilościowych

• Autorzy: Tomasz Pisula

Warianty tytułu

Methodological Aspects of the Application of Credit Scoring Models to Assess the Creditworthiness with the Use of Quantitative Methods

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł przedstawia metodyczne aspekty zastosowania metod skoringowych do oceny zdolności kredytowej dla klientów indywidualnych z wykorzystaniem metod ilościowych. Na podstawie dostępnych danych kredytowych tzw. German Credit Data (GCD) przedstawiono na przykładach główne etapy budowy systemu skoringowego: fazę projektowania, fazę wdrażania wraz z etapem walidacji oraz fazę monitoringu jego stabilności. Dla potrzeb prezentowanych analiz oraz w celu zautomatyzowania obliczeń opracowano autorskie programy komputerowe (moduły napisane w języku Statistica Visual Basic), które mogą być wykorzystane w praktyce stosowania modeli skoringowych.(abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the methodological aspects of the application of credit scoring methods to assess the creditworthiness for individual customers with the use of quantitative methods. Based on the available credit data, the so-called German Credit Data (GCD), there were shown the examples of the main stages of the scoring system development: the design phase and implementation phase, together with the validation phase and the phase of monitoring of its stability. For the purpose of the analyses and in order to automate calculations there were developed computer software programs (modules written in Statistica Visual Basic) which can be used in practice of the scoring models application.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Skoring kredytowy; Metody ilościowe

EN

Credit scoring; Quantitative methods

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2013
• Numer: nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
• Strony: 265--288

Twórcy

autor

Tomasz Pisula

• Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bibliografia

• Cioch K., Karnowska K., 2010, Ocena modeli scoringowych w SKOK Stefczyka, StatSoft, Kraków, http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Ocena_modeli_skoringowych_w_SK OK_Stefczyka. pdf.
• Hand D.J., Henley W.E., 1997, Statistical classification methods in consumer credit scoring - a review, Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), vol. 160, no. 3, s. 523-541.
• Janc A., Kraska M., 2001, Credit-scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
• Kraska M., 2004, Credit scoring i credit rating. Zastosowanie w banku komercyjnym, Wydawnictwo Stardruk, Warszawa.
• Löffler G, Posch P. N., 2007, Credit risk modeling using Excel and VBA, John Wiley & Sons, Chichester.
• Matuszyk A., 2004, Credit scoring, CeDeWu, Warszawa.
• Siddiqi N., 2006, Credit Risk Scorecards. Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
• Thomas L.C., 2009, Consumer Credit Models. Pricing Profit and Portfolios, Oxford University Press, New York.
• Thomas L.C., Edelman D.B., Crook J.N., 2002, Credit Scoring and Its Applications, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia.
• Zweig M.H., Campbell G., 1993, Receiver-operating characteristic (ROC) plots: A fundamental evaluation tool in clinical medicine, Clinical Chemistry, vol. 39, no. 4, s. 561-577.