PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 8 | 53--60
Tytuł artykułu

The Econometric Models Satisfying the Congruence Postulate - an Overview

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of the paper is to overview the different approaches to dynamic econometric modeling satisfying the congruence postulate which was introduced by Granger (1981). (fragment of text)
Rocznik
Tom
8
Strony
53--60
Opis fizyczny
Twórcy
  • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
  • Bontemps, C., Mizon, G. E. (2001), Congruence and Encompassing, in: Stigum, B. (red.), Studies in Economic Methodology, Cambridge, Mass., MIT Press.
  • Engle, R. F., Granger, C. W. J. (1987), Co-integration and Error Correction Representation: Estimation and Testing, Econometrica, 55, 251-276.
  • Fiszeder, P. (2006), Consequences of Congruence for GARCH Modelling, in: Zieliński, Z. (ed.), Dynamic Econometric Models, Wydawnictwo UMK, Toruń, 143-149.
  • Ganger, C. W. J. (1981), Some Properties of Time Series Data and their Use in Econometric Model Specification, Journal of Econometrics, 16, 121-130.
  • Granger, C. W. J. (1992), Where Are the Controversies in Econometric Methodology?, w: Granger, C. W. J. (red.), Modelling Economic Series, Clarendonpress, Oxford.
  • Granger, C. W. J., Hyung, N., Jeon, Y. (1992), Spurious Regressions with Stationary Series, Discussion Paper 98-25, University of California, San Diego.
  • Granger, C. W. J., Newbold, P. (1974), Spurious Regression in Econometrics, Journal of Econometrics, 2, 111-120.
  • Hendry, D. F. (2000), Econometrics: Alchemy or Science?, Oxford University Press, Oxford.
  • Hendry, D. F., Krolzig, H.-M. (1999), Improving on 'Data Mining Reconsidered' by K. D. Hoover and S.J. Peres, Econometrics Journal, vol. 2.
  • Mizon, G. E. (1995), Progressive Modeling of Macroeconomic Time series: the LSE Methodology, in: Hoover, K. D. (red.), Macroeconomics: Developments, Tensions and Prospects, Dordrecht: Kluver Acadmic Press.
  • Nelson, C. R., Plosser, C. I. (1982), Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications, Journal of Monetary Economics, 10, 139-162.
  • Piłatowska, M. (2003), Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium metodologiczne (Modeling of Non-stationary Economic Processes. Methodological Study), Wydawnictwo UMK, Toruń.
  • Sims, C. A. (1980), Macroeconomics and Reality, Econometrica, 48, 1-48.
  • Zieliński, Z. (1984), Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego (Time Variability of Structural Parameters in Econometric Model), Przegląd Statystyczny (Statistical Survey), z. 1/2, 135-148.
  • Zieliński, Z. (2002), Analiza wybranych koncepcji modelowania dynamicznego w ekonometrii (Analysis of Different Concepts of Dynamic Modeling), in: Zieliński, Z., Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane (Analysis of Economic Stochastic Processes), Wydawnictwo UMK, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.